Caro VEGA ..ti controllo!

[Cagalli Tiziano]

Tra un Fibonacci e l'altro NON scordiamo che siamo opzionisti e come tali dobbiamo tenere sempre sotto controllo anche quello che sembrerebbe non dovesse essere controllato!

Ieri il crollo maggiore è stato sul titolo Fiat e allora ho preso le varie scadenze e ho valutato il movimento maggiore della volatilità implicita che ho trovato sulla scadenza di Dicembre 2017.

E allora quale momento migliore per entrare in un mercato nervosetto, senza direzione e mettere in piedi una strategia di Volatilità.

Entrato in posizione dopo aver contrattato un pò con il MM che vi ricordo essere molto lento nelle scadenze lunghe.
Dopo circa mezz'ora sono stato eseguito a piccoli lotti e con soddisfazione vedevo che venivo eseguito ad ogni timido rimbalzo di FIAT. Anche un paio di tick mi facevano eseguire.

Questo significa che avevo ragione, che la implicita era alta e tirata come una corda di violino...e quindi ne ho continuato a vendere Put.

Questa mattina il mercato fa un timido rimbalzo e le opzioni sulla scadenza 2017 sono già pronte per essere chiuse e porterebbero in cassa il 5% del premio venduto.

IL deltda è 2 volte inferiore al Vega e quindi la somma dei due fa si che si possa chiudere il generoso spread e, colpendo l'ask raggiungere l'obbiettivo che ho citato.

Naturalmente NON la chiudo ma è solo per farvi notare che bisogna avere l'occhio lungo e non pensare che il 2017 sia così lontano...magari tra 10 giorni conviene chiudere l'operazione.

L'immagine per farvi valutare i valori su scadenze e strike presi a caso questa mattina.