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  1. #1

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    Question OverSpread all'incontrario!

    Con valori di cointegrazione prossimi allo zero la coppia Ŕ perfetta e pronta per essere comprata o venduta a seconda della posizione dello Z-Score ma con valori di cointegrazione prossimi allo zero ha senso agire all'incontrario?
    Mi spiego meglio con un esempio.

    Individuo una coppia di asset con valore di Cointegration 0.1
    Lo Z-score sta per attraversare -2
    Se la coppia fosse ben cointegrata bisognerebbe comprarla (Compro l'assset A e vendo l'asset B)
    Ma siccome non lo Ŕ allora vendo la coppia (vendo l'assset A e compro l'asset B)

    Ha senso?

  2. #2
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Aribola Visualizza Messaggio
    Se la coppia fosse ben cointegrata bisognerebbe comprarla (Compro l'assset A e vendo l'asset B)
    Ma siccome non lo Ŕ allora vendo la coppia (vendo l'assset A e compro l'asset B)

    Ha senso?
    Nessuno vieta di fare quello che tu dici, ma non Ŕ piu L'Overspread.
    IL guinzaglio che lega il cane al padrone ( cointegrazione) non c'Ŕ per cui verrebbero a mancare tutti i presupposti per un trading statisticamente profittevole. Il ritorno della coppia verso lo zero dello z-score oppure un ulteriore divaricarsi dello spread diventerebbero eventi del tutto casuali. Il padrone richiama il suo cagnolino ma lui va dove gli pare essendo libero dal guinzaglio.

    Buon ferragosto

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 15-08-15 alle 20:05
    ....non si desidera ci˛ che Ŕ facile ottenere (Ovidio)....

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