Strategia Eurostoxx50 novembre 2015

[emmeemme]

Mi sono iscritto oggi al forum e quindi saluto cordialmente tutti gli utenti...!

Premetto che sono un principiante, ma ho un grande interesse per le opzioni...

Vorrei sottoporre all'attenzione di tutti la seguente strategia, che nei miei pensieri

potrebbe essere posta a mercato settimana prossima, in modo che i più esperti, possano

esprimere le proprie riflessioni, evidenziandone pregi e, soprattutto, difetti.


Sottostante: Eurostoxx50

SHORT CALL 2500 scad. 20.11.2015

SHORT PUT 3500 scad. 20.11.2015

Grazie a tutti quelli che risponderanno, un saluto a tutti gli utenti!

[fnet]

Mi sono iscritto oggi al forum e quindi saluto cordialmente tutti gli utenti...!

Premetto che sono un principiante, ma ho un grande interesse per le opzioni...

Vorrei sottoporre all'attenzione di tutti la seguente strategia, che nei miei pensieri

potrebbe essere posta a mercato settimana prossima, in modo che i più esperti, possano

esprimere le proprie riflessioni, evidenziandone pregi e, soprattutto, difetti.


Sottostante: Eurostoxx50

SHORT CALL 2500 scad. 20.11.2015

SHORT PUT 3500 scad. 20.11.2015

Grazie a tutti quelli che risponderanno, un saluto a tutti gli utenti!

... ricambio il saluto ...
per la strategia , meglio se la metti in condivisione su Fiuto Beta ...

[emmeemme]

L' ho inviata in condivisione su Fiuto Beta...alla voce NOVEMBRE eurostoxx50!

[fnet]

L' ho inviata in condivisione su Fiuto Beta...alla voce NOVEMBRE eurostoxx50!

... non seguo eurostoxx50 comunque le mie osservazioni :
a) il condor non e' centrato , quando lo costruisci devi guardare al premio non solo al delta .... in altre parole perché sia centrato i premi incassati devono essere uguali
b) non vedo coperture
c) lato call a BEP +14% , in base a hits su percentuale in diamo i numeri e stato toccato il 20% su base mensile
....

d) ... in questo periodo di alta volatilità , forse il condor non e' indicato ...

fabio

[emmeemme]

... non seguo eurostoxx50 comunque le mie osservazioni :
a) il condor non e' centrato , quando lo costruisci devi guardare al premio non solo al delta .... in altre parole perché sia centrato i premi incassati devono essere uguali
b) non vedo coperture
c) lato call a BEP +14% , in base a hits su percentuale in diamo i numeri e stato toccato il 20% su base mensile
....

d) ... in questo periodo di alta volatilità , forse il condor non e' indicato ...

fabio

Allora Fabio, anzitutto grazie per la risposta!

Vorrei chiederti :

1) a che periodo è riferita la volatilita' riportata nella sezione "ANALISI" di Fiuto beta accedendo alla

sottosezione "EVOLUZIONE DEI PREZZI" , mensile?

2) avendo studiato io quasi solo strategie DELTA-neutrali, mi indicheresti quali sono o dove poter studiare strategie

VEGA-neutrali (ma TETA-positive), piu' indicate in periodi "caldi"?

3) una strategia delta-neutrale (strangle o condor), implementata a 25-35 gg (invece che circa 60, come quella che

avevo proposto), coperta da un calendar spread, nel caso venga minacciato un "lato", la vedresti meglio, nelle stesse

condizioni di volatilità e di BEP lato call ?

Grazie mille,

Max

[fnet]

2) avendo studiato io quasi solo strategie DELTA-neutrali, mi indicheresti quali sono o dove poter studiare strategie

VEGA-neutrali (ma TETA-positive), piu' indicate in periodi "caldi"?

3) una strategia delta-neutrale (strangle o condor), implementata a 25-35 gg (invece che circa 60, come quella che

avevo proposto), coperta da un calendar spread, nel caso venga minacciato un "lato", la vedresti meglio, nelle stesse

condizioni di volatilità e di BEP lato call ?

Grazie mille,

Max

per 2) e 3) .... se hai una strategia delta positiva e una seconda strategia delta negativa , alla fine il tuo delta di portafoglio e' neutrale ...
per esempio se costruisci strategie in opzioni (direzionali di delta) con Overspread , il delta della coppia sara' neutrale ( essendo una delta negativa e una delta positiva ) ....

.... non ho risposto alle tue domande ma questa e' la mia visione/operativita' che cerco ....

fabio

[Cagalli Tiziano]

2) avendo studiato io quasi solo strategie DELTA-neutrali, mi indicheresti quali sono o dove poter studiare strategie

VEGA-neutrali (ma TETA-positive), piu' indicate in periodi "caldi"?

3) una strategia delta-neutrale (strangle o condor), implementata a 25-35 gg (invece che circa 60, come quella che

avevo proposto), coperta da un calendar spread, nel caso venga minacciato un "lato", la vedresti meglio, nelle stesse

condizioni di volatilità e di BEP lato call ?

Max attento che hai scritto una inesattezza molto pericolosa:

NON esistono strategie delta neutrali ma strategie che puoi rendere (ma poi devi mantenere con correzioni!) delta neutrali.
Il condor è una strategia vega neutrale
lo strangle è una strategia vega esposta
entrambe sono delta esposte.


Il delta lo puoi azzerare per piccoli movimenti. Quello che non citi è però il gamma che è fondamentale per controllare le strategie.
Oltretutto ha il vantaggio che una volta azzerato si manterrà tale per movimenti del sottostante molto più ampi rispetto a quelli che mantengono il delta.

[emmeemme]

Ringrazio entrambi per le risposte...

quanto mi dite mi fa veramente dubitare sul materiale che ho usato per istruirmi alle opzioni...

vi sarei molto grato, quindi, se mi voleste fornire un testo di riferimento, o indicarmi del materiale per poter costruire

e controllare strategie inizialmente semplici,poi più articolate.

Premetto che mi è stato impossibile trovare il testo "Manuale del trading in opzioni" di George Fontatnills, e

che sarei orientato ad un' operatività di tipo mensile.

Grazie davvero,

Max

[fnet]

...

vi sarei molto grato, quindi, se mi voleste fornire un testo di riferimento, o indicarmi del materiale per poter costruire

e controllare strategie inizialmente semplici,poi più articolate.

....

Max

io Ti consiglio le dispense PDF di Playoptions , ( oltre a tutto il materiale gratuito ovviamente ) ...

per esempio
Il metodo ABSO – Milano 20 febbraio 2015
Options traders in un giorno – Rovigo 19 dicembre 2014


... non so se dell'ultimo corso di "Rovigo 11 settembre" ci sara una dispensa .... se esce non fartela scappare ....

fabio

[Fab]

...

c) lato call a BEP +14% , in base a hits su percentuale in diamo i numeri e stato toccato il 20% su base mensile
....


fabio

scusa Fabio ma come si legge il 20%?

io pensavo che le 22 toccate andassero pesate sui 3000 e rotti giorni campionati, quindi poco meno dell'1%.....

Grazie.