info@playoptions.it Chiedi un consulto
+39 0425 792923 Lunedì - Venerdì, 9.00 - 18.00
Contattaci
toggle menu
info@playoptions.it Chiedi un consulto
+39 0425 792923 Lunedì - Venerdì, 9.00 - 18.00
Contattaci
toggle menu
  1. #1

    Data Registrazione
    Aug 2012
    Messaggi
    80

    Lightbulb Ordini automatici o manuali quando il MM non quota

    Spesso noto che il MM non quota opzioni anche a un solo strike di differenza da quello ATM e se si ha in piedi una strategia complessa che prevede il rollaggio di più posizioni ad un certo valore del sottostante, il problema secondo me non è indifferente.
    Certo esistono su FiutoPro dei filtri per evitare di piazzare ordini su Book deserti e correlati a prezzi vecchi ma in questo modo se carico gli ordini nel basket e li mando a mercato tutti assieme, vengono eseguiti solo quelli con quotazioni presenti e aggiornate. Quindi si viene eseguiti solo parzialmente e bisogna intervenire nuovamente su gli ordini non eseguiti (che nel frattempo sono pure spariti dal basket) facendo prima una richiesta di quotazione al MM (quando è previsto). Nel mentre il tempo passa, il sottostante si muove e la strategia si va a far benedire. Peggio ancora se le operazioni di rollaggio sono state affidate a un WorkFlow.

    In caso di book deserto (se non erro) se si inserisce un prezzo allineato al valore che dovrebbe avere il prezzo in quel momento, si viene eseguiti dal MM anche senza procedere alla preventiva richiesta di quotazione.


    Mi rivolgo al Team di PlayOptions per chiedere se fosse possibile e sensato implementare (ormai nella nuova versione di FiutoPro integrata su BeeTrader) le seguenti migliorie:

    Quando il WorkFlow o l'operatore inserisce un ordine di acquisto o di vendita e trova bid e ask quotati dal MM manda l'ordine a mercato (con la modalità scelta: Split, Market, Improve, ecc) coerentemente a tale spread.

    Quando il WorkFlow o l'operatore inserisce un ordine di acquisto o di vendita e NON trova bid e ask quotati dal MM (oppure trova prezzi palesemente fuori mercato piazzati da qualche furbacchione che approfitta dell'assenza del MM) manda l'ordine a mercato (con la modalità scelta: Split, Market, Improve, ecc) coerentemente allo spread indicato dall'e-Maker.

    Avrebbe senso una tale modifica secondo voi oppure no?
    Ultima modifica di Aribola; 25-09-15 alle 15:35

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    10,236
    Citazione Originariamente Scritto da Aribola Visualizza Messaggio
    Spesso noto che il MM non quota opzioni anche a un solo strike di differenza da quello ATM e si ha in piedi una strategia complessa che prevede il rollaggio di più posizioni ad un certo valore del sottostante, il problema secondo me non è indifferente.
    Certo esistono su FiutoPro dei filtri per evitare di piazzare ordini su Book deserti e correlati a prezzi vecchi ma in questo modo se carico gli ordini nel basket e li mando a mercato tutti assieme, vengono eseguiti solo quelli con quotazioni presenti e aggiornate. Quindi si viene eseguiti solo parzialmente e bisogna intervenire nuovamente su gli ordini non eseguiti (che nel frattempo sono pure spariti dal basket) facendo prima una richiesta di quotazione al MM (quando è previsto). Nel mentre il tempo passa, il sottostante si muove e la strategia si va a far benedire. Peggio ancora se le operazioni di rollaggio sono state affidate a un WorkFlow.

    In caso di book deserto (se non erro) se si inserisce un prezzo allineato al valore che dovrebbe avere il prezzo in quel momento, si viene eseguiti dal MM anche senza procedere alla preventiva richiesta di quotazione.


    Mi rivolgo al Team di PlayOptions per chiedere se fosse possibile e sensato implementare (ormai nella nuova versione di FiutoPro integrata su BeeTrader) le seguenti migliorie:

    Quando il WorkFlow o l'operatore inserisce un ordine di acquisto o di vendita e trova bid e ask quotati dal MM manda l'ordine a mercato (con la modalità scelta: Split, Market, Improve, ecc) coerentemente a tale spread.

    Quando il WorkFlow o l'operatore inserisce un ordine di acquisto o di vendita e NON trova bid e ask quotati dal MM (oppure trova prezzi palesemente fuori mercato piazzati da qualche furbacchione che approfitta dell'assenza del MM) manda l'ordine a mercato (con la modalità scelta: Split, Market, Improve, ecc) coerentemente allo spread indicato dall'e-Maker.

    Avrebbe senso una tale modifica secondo voi oppure no?
    Sì certo...è già così. Grazie
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

    Data Registrazione
    Aug 2012
    Messaggi
    80

    Thumbs up

    WOW

    Non vedo l'ora che esca questa nuova versione di FiutoPro integrata a BeeTrader allora...


    La voglio

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci