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  1. #1
    L'avatar di Limba
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    Cool OS con opzioni Italiane: filtri e colonne dello static scanner

    Buongiorno Andrea e utenti del forum, per quanto riguarda gli OS, TF orari, con opzioni su titoli italiani vi chiedo gentilmente:
    1) in relazione allo “Standard avg trade %, sulla base degli Spread Bid/Ask realmente quotati dal MM, è sufficiente inserire nello Static Scanner un filtro >= 3% o deve essere impostato ad un livello superiore? Se si di quanto?
    2) potete indicarmi quali titoli italiani hanno, statisticamente parlando, spread B/A più contenuti? Oppure è bene selezionarli tutti?
    3)nello static scanner, per filtrare le coppie più reattive, si deve inserire la colonna “spread zero crosses” ( e quindi considerare anche average spread crossing interval) o lo “zeta score zero crosses”? Come mai hanno valori diversi?
    Grazie anticipatamente per le risposte.
    Ultima modifica di Limba; 13-10-15 alle 14:49
    L'unica certezza è il Tempo.

  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da Limba Visualizza Messaggio
    Buongiorno Andrea e utenti del forum, per quanto riguarda gli OS, TF orari, con opzioni su titoli italiani vi chiedo gentilmente:
    1) in relazione allo “Standard avg trade %, sulla base degli Spread Bid/Ask realmente quotati dal MM, è sufficiente inserire nello Static Scanner un filtro >= 3% o deve essere impostato ad un livello superiore? Se si di quanto?
    2) potete indicarmi quali titoli italiani hanno, statisticamente parlando, spread B/A più contenuti? Oppure è bene selezionarli tutti?
    3)nello static scanner, per filtrare le coppie più reattive, si deve inserire la colonna “spread zero crosses” ( e quindi considerare anche average spread crossing interval) o lo “zeta score zero crosses”? Come mai hanno valori diversi?
    Grazie anticipatamente per le risposte.
    I titoli italiani che hanno spread basso sono eni, fiat, intesa, unicredit, enel, ma anche tenaris, mediobanca e mediaset sono accettabili. Dipende poi molto dalla scadenza perciò io non uso nessun filtro in questo caso ma valuto caso per caso, ci metto un po di più ma così evito di scartare coppie papabili.

    Per l'ultima invece dezi guardare lo zscore zero crosses perchè è l'attraversamento dello zscore che ti interessa. Ci sono scritte tutte le definizioni sul manuale

    http://manuals.playoptions.it/beeTra...ose_properties

    ciao

  3. #3
    L'avatar di Limba
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    Citazione Originariamente Scritto da MazzDX Visualizza Messaggio
    I titoli italiani che hanno spread basso sono eni, fiat, intesa, unicredit, enel, ma anche tenaris, mediobanca e mediaset sono accettabili. Dipende poi molto dalla scadenza perciò io non uso nessun filtro in questo caso ma valuto caso per caso, ci metto un po di più ma così evito di scartare coppie papabili.

    Per l'ultima invece dezi guardare lo zscore zero crosses perchè è l'attraversamento dello zscore che ti interessa. Ci sono scritte tutte le definizioni sul manuale

    http://manuals.playoptions.it/beeTra...ose_properties

    ciao
    Ciao MazzDX e grazie per la risposta. Ho fatto il ferimento allo spread zero crosses perché l'aveva citato Tiziano in un post del forum di diverso tempo fa. non riesco a capire la differenza che ci può essere ai fini operativi.
    L'unica certezza è il Tempo.

  4. #4
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da Limba Visualizza Messaggio
    Ciao MazzDX e grazie per la risposta. Ho fatto il ferimento allo spread zero crosses perché l'aveva citato Tiziano in un post del forum di diverso tempo fa. non riesco a capire la differenza che ci può essere ai fini operativi.
    Ciao caro,
    lo Spread è la differenze tra i due simboli espressi in % che compongono la coppia, mentre lo Z-Score rappresenta lo Spread espresso in deviazioni standard. In pratica lo Z-Score puoi considerarlo come una derivata seconda dello Spread (una sorta di spread dello Spread) ovvero quanto si muove lo Spread rispetto alla sua media.
    Ne deriva che lo Spread non è mean reverting (ovvero potrebbe non attraversare mai lo zero) mentre lo Z-Score per costruzione è mean reverting, quindi attraversa lo zero, ed è proprio su questi attraversamenti che si gioca la partita. Quindi almeno inizialmente utilizza solo lo Z-Score.

    Ciao Ciao

  5. #5
    L'avatar di Limba
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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    lo Spread è la differenze tra i due simboli espressi in % che compongono la coppia, mentre lo Z-Score rappresenta lo Spread espresso in deviazioni standard. In pratica lo Z-Score puoi considerarlo come una derivata seconda dello Spread (una sorta di spread dello Spread) ovvero quanto si muove lo Spread rispetto alla sua media.
    Ne deriva che lo Spread non è mean reverting (ovvero potrebbe non attraversare mai lo zero) mentre lo Z-Score per costruzione è mean reverting, quindi attraversa lo zero, ed è proprio su questi attraversamenti che si gioca la partita. Quindi almeno inizialmente utilizza solo lo Z-Score.

    Ciao Ciao
    Ciao Andrea e grazie per la risposta. Dal manuale si evince che lo ZS zero crosses indica "quante volte lo Z-Score ha incrociato lo zero nel periodo espresso da Historical Bars. Un numero più alto indica migliore reattività dello Z-Score. Se lo Z-Score crossa la linea dello zero significa che gli assets si sono incrociati e quindi qualsiasi posizione assunta è andata a 0"
    il conteggio tiene conto di ogni attraversamento dello zero o solo di quelli che avvengono dopo che o ZS è rientrato dai livelli di +/- 2 DS? Chiedo ciò perché può essere che lo ZS "stazioni" vicino allo zero e lo attraversi molte volte.
    L'unica certezza è il Tempo.

  6. #6
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da Limba Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea e grazie per la risposta. Dal manuale si evince che lo ZS zero crosses indica "quante volte lo Z-Score ha incrociato lo zero nel periodo espresso da Historical Bars. Un numero più alto indica migliore reattività dello Z-Score. Se lo Z-Score crossa la linea dello zero significa che gli assets si sono incrociati e quindi qualsiasi posizione assunta è andata a 0"
    il conteggio tiene conto di ogni attraversamento dello zero o solo di quelli che avvengono dopo che o ZS è rientrato dai livelli di +/- 2 DS? Chiedo ciò perché può essere che lo ZS "stazioni" vicino allo zero e lo attraversi molte volte.
    Ciao caro,
    tiene conto di tutti gli attraversamenti (l'ho aggiunto anche sula manuale), la proprietà che forse risponde meglio alla tua domanda e "Standard Num. Trades"

    Ciao Ciao

  7. #7
    L'avatar di Limba
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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    tiene conto di tutti gli attraversamenti (l'ho aggiunto anche sula manuale), la proprietà che forse risponde meglio alla tua domanda e "Standard Num. Trades"

    Ciao Ciao
    Ciao Andrea, deduco quindi che sia lo spread zero crosses che lo ZS zero crosses sono fuorvianti al fine di individuare la reattività, statisticamente parlando, della coppia che potrebbe essere verificata/calcolata sulla base di altre colonne dello static scanner: Standard bars in market, standard num. trade e quindi standard avg bars/trade.
    Vediamo se supero la prova......
    Grazie per le risposte
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    Ultima modifica di Limba; 16-10-15 alle 12:01
    L'unica certezza è il Tempo.

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