938 euro in 4 ore con OverSpread Intraday a 5 minuti

[Limba]

Per essere precisi e rispettare le regole il pair andrebbe ribilanciato ma fino ad ora in questi primi test non mi è mai capitato.

Nella watchList a 5 minuti carico questo filtro:

cointegrazione>=0.75
confidencelevel>=0.60
HistoricalBars>=1480
Standardnumerotrade>=7
standard profit/loss% >=8
standard avg bars/trade <=80

Apo

Super Grazie!👍

[bergamin]

Grazie anche a te Bergamin per i dati ... il mio problema è che i pochi perdenti mi si rimangiano il guadagno dei tanti vincenti ... se metto stop più stretti , esco troppo presto , almeno sui tf bassi!

Io non metto stop perchè uso le opzioni comperate per cui ho già il massimo rischio.
Poi, vendendo sullo o sgli strike che mi rimangono in perdita, recupero una parte del premio. Se il valore in vendita è piccolo rispetto alla perdita faccio un calendar.

Su operazioni più lunghe dove magari mi è rimasta in loss solo 1 sottostante della coppia, cerco tra quelle in perdita di formare una coppia nuova.

Gli algo di beeTrader sono incredibilmente efficaci per cui le perdite ingestibili rimangono veramente poche.
E' maggiore il costo di tutti gli eseguiti di tutti gli overspread, vinceti e perdenti che il costo delle perdite.

[Apocalips]

ed eccolo qui, anche questa mattina alle 13:15 dopo 3 ore di mercato è arrivato il picco di portafoglio che mi ha permesso di chiudere tutte le posizioni con un +921 euro

Cattura.PNG

il tutto quando la situazione dei 4 OverSpread era la seguente:

Cattura2.PNGCattura3.PNGCattura4.PNGCattura5.PNG

L' asimmetria tra probabilità a favore e probabilità contrarie, porta il portafoglio, da quello che sto osservando, a transitare inevitabilmente in frequenti picchi positivi di cassa. L'abilità sta nel saper uscire (flat all) al momento giusto e al punto giusto durante uno di questi picchi in modo da spezzare le gambe allo scarto negativo di quei pochi restanti OverSpread che tarderanno a dirigersi verso lo zero, come nel caso specifico il primo a sinistra allegato.

Tiziano, che ne pensi di questo modo di gestire il portafoglio ?...e corretto ?

....intanto proseguono gli studi

Apo

[Cagalli Tiziano]

ed eccolo qui, anche questa mattina alle 13:15 dopo 3 ore di mercato è arrivato il picco di portafoglio che mi ha permesso di chiudere tutte le posizioni con un +921 euro
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Apo

E' perfetto Apo e i risulati lo dimostrano.

Nei filtri che tu hai messo aggiungere la voce Ratio Profit che misura di quanto il profitto ottimizzato si discosta dal profitto standard. Più questo valore è attorno a 1 (va bene un 20% di differenza tra i due profit) e più abbiamo individuato una coppia che si è comportata seguiendo la "normale", tanto più ci allontaniamo e più la coppia è anomala, non normale..e io la evito.

[Apocalips]

E' perfetto Apo e i risulati lo dimostrano.

Nei filtri che tu hai messo aggiungere la voce Ratio Profit che misura di quanto il profitto ottimizzato si discosta dal profitto standard. Più questo valore è attorno a 1 (va bene un 20% di differenza tra i due profit) e più abbiamo individuato una coppia che si è comportata seguiendo la "normale", tanto più ci allontaniamo e più la coppia è anomala, non normale..e io la evito.

Ok, grazie del suggerimento !


Apo

[alex69]

ed eccolo qui, anche questa mattina alle 13:15 dopo 3 ore di mercato è arrivato il picco di portafoglio che mi ha permesso di chiudere tutte le posizioni con un +921 euro

Cattura.PNG

il tutto quando la situazione dei 4 OverSpread era la seguente:

Cattura2.PNGCattura3.PNGCattura4.PNGCattura5.PNG

L' asimmetria tra probabilità a favore e probabilità contrarie, porta il portafoglio, da quello che sto osservando, a transitare inevitabilmente in frequenti picchi positivi di cassa. L'abilità sta nel saper uscire (flat all) al momento giusto e al punto giusto durante uno di questi picchi in modo da spezzare le gambe allo scarto negativo di quei pochi restanti OverSpread che tarderanno a dirigersi verso lo zero, come nel caso specifico il primo a sinistra allegato.

Tiziano, che ne pensi di questo modo di gestire il portafoglio ?...e corretto ?

....intanto proseguono gli studi

Apo

Ciao Apo, complimenti per questo spunto.

Posso dare il mio modesto contributo dopo un'esperienza in reale di oltre 500 OS con TF a 5M sul mercato USA.
Purtroppo questa operatività ha restituito esiti molto discontinui, picchi di gain seguiti da forti drawdown. Un bilancio finale di soli +800€ dopo centinaia di trades mi sembra un po' pochino.
Da qualche giorno preferisco entrare a mercato solo nelle fasi in cui ci sono segnali di coerenza degli Zscore, staremo a vedere....

L'idea di sfruttare il movimento di più coppie in una fase particolare di mercato e di operare in intraday mi sembra molto interessante.

Io ho constatato che le coppie sono molto sensibili al mercato per cui improvvisamente ti puoi ritrovare che tutte quante comincino a divergere dallo zero.

Se sei pesantemente esposto rischi di subire un forte drawdown con esiti anche molto incerti.
Io parlo del mercato USA, che però si è dimostrato meno affidabile di quello italiano, almeno sul TF orario. Sui 5M italiani non ho esperienza, per cui non so se le dinamiche siano simili.

Grazie per questa nuova idea.

[civvic]

Io non metto stop perchè uso le opzioni comperate per cui ho già il massimo rischio.
Poi, vendendo sullo o sgli strike che mi rimangono in perdita, recupero una parte del premio. Se il valore in vendita è piccolo rispetto alla perdita faccio un calendar.

Su operazioni più lunghe dove magari mi è rimasta in loss solo 1 sottostante della coppia, cerco tra quelle in perdita di formare una coppia nuova.

Gli algo di beeTrader sono incredibilmente efficaci per cui le perdite ingestibili rimangono veramente poche.
E' maggiore il costo di tutti gli eseguiti di tutti gli overspread, vinceti e perdenti che il costo delle perdite.

Grazie ancora (mi sembra una ottima idea quella del calendar)!

Si anche io con le opzioni comprate e os orari (non a 5') mi trovo abbastanza bene sul mercato italiano!

Invece negativo il mercato USA (livello orario o più basso) ... e non me lo spiego ... per loro la cointegrazione si calcola in un altro modo?
Invece dovrei fare delle prove sui titoli tedeschi, francesi e olandesi ... non so se qualcuno le ha già fatte ed ha ottenuto risultati buoni!

[civvic]

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Posso dare il mio modesto contributo dopo un'esperienza in reale di oltre 500 OS con TF a 5M sul mercato USA.
Purtroppo questa operatività ha restituito esiti molto discontinui, picchi di gain seguiti da forti drawdown. Un bilancio finale di soli +800€ dopo centinaia di trades mi sembra un po' pochino.
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Io parlo del mercato USA, che però si è dimostrato meno affidabile di quello italiano, almeno sul TF orario. ...

Si, confermo , sul mercato USA a livello orario (anche 15') non ci siamo!

[mimmo_g]

Si, confermo , sul mercato USA a livello orario (anche 15') non ci siamo!

Anch'io sto operando sul mercato americano a TF 1 ora.
Al momento non mi sembra essere così brillante la situazione, rispettando regole e filtri canonici.
Non riesco a capire il perchè di questo comportamento.

[tuc]

Bravo Mauri!
avevo testato in paper diversi mesi fa col sottostante a time frame 1 ora ed era magnifico; tolgo la ruggine riguardando i video di Tiziano e mi sa che parto -
Ciao
Ste