938 euro in 4 ore con OverSpread Intraday a 5 minuti

[Cagalli Tiziano]

ed eccolo qui, anche questa mattina alle 13:15 dopo 3 ore di mercato è arrivato il picco di portafoglio che mi ha permesso di chiudere tutte le posizioni con un +921 euro
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Apo

E' perfetto Apo e i risulati lo dimostrano.

Nei filtri che tu hai messo aggiungere la voce Ratio Profit che misura di quanto il profitto ottimizzato si discosta dal profitto standard. Più questo valore è attorno a 1 (va bene un 20% di differenza tra i due profit) e più abbiamo individuato una coppia che si è comportata seguiendo la "normale", tanto più ci allontaniamo e più la coppia è anomala, non normale..e io la evito.

[alex69]

ed eccolo qui, anche questa mattina alle 13:15 dopo 3 ore di mercato è arrivato il picco di portafoglio che mi ha permesso di chiudere tutte le posizioni con un +921 euro



il tutto quando la situazione dei 4 OverSpread era la seguente:



L' asimmetria tra probabilità a favore e probabilità contrarie, porta il portafoglio, da quello che sto osservando, a transitare inevitabilmente in frequenti picchi positivi di cassa. L'abilità sta nel saper uscire (flat all) al momento giusto e al punto giusto durante uno di questi picchi in modo da spezzare le gambe allo scarto negativo di quei pochi restanti OverSpread che tarderanno a dirigersi verso lo zero, come nel caso specifico il primo a sinistra allegato.

Tiziano, che ne pensi di questo modo di gestire il portafoglio ?...e corretto ?

....intanto proseguono gli studi

Apo

Ciao Apo, complimenti per questo spunto.

Posso dare il mio modesto contributo dopo un'esperienza in reale di oltre 500 OS con TF a 5M sul mercato USA.
Purtroppo questa operatività ha restituito esiti molto discontinui, picchi di gain seguiti da forti drawdown. Un bilancio finale di soli +800€ dopo centinaia di trades mi sembra un po' pochino.
Da qualche giorno preferisco entrare a mercato solo nelle fasi in cui ci sono segnali di coerenza degli Zscore, staremo a vedere....

L'idea di sfruttare il movimento di più coppie in una fase particolare di mercato e di operare in intraday mi sembra molto interessante.

Io ho constatato che le coppie sono molto sensibili al mercato per cui improvvisamente ti puoi ritrovare che tutte quante comincino a divergere dallo zero.

Se sei pesantemente esposto rischi di subire un forte drawdown con esiti anche molto incerti.
Io parlo del mercato USA, che però si è dimostrato meno affidabile di quello italiano, almeno sul TF orario. Sui 5M italiani non ho esperienza, per cui non so se le dinamiche siano simili.

Grazie per questa nuova idea.

[civvic]

Io non metto stop perchè uso le opzioni comperate per cui ho già il massimo rischio.
Poi, vendendo sullo o sgli strike che mi rimangono in perdita, recupero una parte del premio. Se il valore in vendita è piccolo rispetto alla perdita faccio un calendar.

Su operazioni più lunghe dove magari mi è rimasta in loss solo 1 sottostante della coppia, cerco tra quelle in perdita di formare una coppia nuova.

Gli algo di beeTrader sono incredibilmente efficaci per cui le perdite ingestibili rimangono veramente poche.
E' maggiore il costo di tutti gli eseguiti di tutti gli overspread, vinceti e perdenti che il costo delle perdite.

Grazie ancora (mi sembra una ottima idea quella del calendar)!

Si anche io con le opzioni comprate e os orari (non a 5') mi trovo abbastanza bene sul mercato italiano!

Invece negativo il mercato USA (livello orario o più basso) ... e non me lo spiego ... per loro la cointegrazione si calcola in un altro modo?
Invece dovrei fare delle prove sui titoli tedeschi, francesi e olandesi ... non so se qualcuno le ha già fatte ed ha ottenuto risultati buoni!

[Apocalips]

Poi, vendendo sullo o sgli strike che mi rimangono in perdita, recupero una parte del premio. Se il valore in vendita è piccolo rispetto alla perdita faccio un calendar.

Bella mossa Bergamin !!!

Una sola curiosità

la vendita dell'opzione la fai quando l'opzione comprata finita in perdita va troppo OTM che non conviene piu chiuderla ?

Apo

[bergamin]

Bella mossa Bergamin !!!

Una sola curiosità

la vendita dell'opzione la fai quando l'opzione comprata finita in perdita va troppo OTM che non conviene piu chiuderla ?

Apo

La faccio seguendo lo schema che ha indicato Tiziano e che riassumo:

supponimo che per la mia gestione ho deciso di tagliare le perdite a 2/3 del massimo

ho la comperata a 120 euro e quindi taglerò le perdite quando perderò con lo spread 80 euro, cioè 2/3 della massima perdita.
In questo modo ho il valore MINIMO a cui debbo intervenire con la venduta e cioè quando varrà 40 euro.
Sino ad allora non ci si muove.

[Limba]

[QUOTE=bergamin;85897]Io non metto stop perchè uso le opzioni comperate per cui ho già il massimo rischio.
Poi, vendendo sullo o sgli strike che mi rimangono in perdita, recupero una parte del premio. Se il valore in vendita è piccolo rispetto alla perdita faccio un calendar.

Buongiorno Bergamin, se l'opzione che è in loss è una put comperata e quindi la posizione assunta con l'OS è al ribasso, quando la trasformi fai uno spread ribassista o, se ritieni che il trend sia cambiato, fai uno spread di put al rialzo?
Grazie per la risposta.

[bergamin]

Buongiorno Bergamin, se l'opzione che è in loss è una put comperata e quindi la posizione assunta con l'OS è al ribasso, quando la trasformi fai uno spread ribassista o, se ritieni che il trend sia cambiato, fai uno spread di put al rialzo?
Grazie per la risposta.

Buongiorno Limba, bella domanda!

Se l'opzione è ancora all'interno dell'OverSpread, se cioè è ancora parte di una coppia, mantango la direzione che mi ha fatto entrare a mercato altrimenti sarebbe fare il contrario di ciò che è stato calcolato da beetrader.

Se invece ho già chiuso uno dei due assets e quindi l'operazione è "singola", passo alla ricerca di un nuovo compagno che mi faccia mantenere la stessa direzione e magari cerco un asset che sia maggiore come peso in maniera tale che posso mediare i contratti.

Se non trovo nulla allora mi affido al Bobao e la metto nella direzione indicata.

[Fab]

Io non metto stop perchè uso le opzioni comperate per cui ho già il massimo rischio.
Poi, vendendo sullo o sgli strike che mi rimangono in perdita, recupero una parte del premio. Se il valore in vendita è piccolo rispetto alla perdita faccio un calendar.

Su operazioni più lunghe dove magari mi è rimasta in loss solo 1 sottostante della coppia, cerco tra quelle in perdita di formare una coppia nuova.

Gli algo di beeTrader sono incredibilmente efficaci per cui le perdite ingestibili rimangono veramente poche.
E' maggiore il costo di tutti gli eseguiti di tutti gli overspread, vinceti e perdenti che il costo delle perdite.

Bergamin perdonami ma ti ripropongo le domande del mio post #29 che forse ti è sfuggito, provando ad essere più preciso.

allora, in base anche alle tue risposte successive, ho capito che:

1. Vai a mercato con metà comperate e metà in spread;
- la venduta dello spread è scelta in base alla distanza che l'overspread dovrà coprire (video di Tiziano) o in modo di ridurre il costo della comperata di un terzo, come ci hai spiegato dopo?
- immagino comunque che lo strike da monitorare per decidere se venderlo o meno al fine di ridurre la perdita di una comperata di un terzo, sia lo stesso già venduto in fase di avvio, o no?

2. Qui sopra parli anche di vendere, eventualmente un'altra scadenza (calendar) se il prezzo è troppo piccolo. In teoria però monitorando il prezzo dello strike da vendere finchè non raggiunge la soglia prefissata, non dovresti mai avere questo problema. Quando invece ciò si verifica? Forse quando la perdita si palesa improvvisamente in prossimità della scadenza?

scusami se sono troppo insistente...ma sono proprio decoccio... Grazie 1000

[bergamin]

Bergamin perdonami ma ti ripropongo le domande del mio post #29 che forse ti è sfuggito, provando ad essere più preciso.

allora, in base anche alle tue risposte successive, ho capito che:

1. Vai a mercato con metà comperate e metà in spread;
- la venduta dello spread è scelta in base alla distanza che l'overspread dovrà coprire (video di Tiziano) o in modo di ridurre il costo della comperata di un terzo, come ci hai spiegato dopo?

Il costo non è mai un costo ma un investimento. Diventa costo se va in perdita. Perciò in base alla distanza che dovrà coprire

- immagino comunque che lo strike da monitorare per decidere se venderlo o meno al fine di ridurre la perdita di una comperata di un terzo, sia lo stesso già venduto in fase di avvio, o no?

Qui siamo nella fase che l'investimento è diventato costo e perciò la venduta sarà quella che più mi fa ridurre il costo.
Magari differente da quella inizialmente venduta, anzi quasi sempre.

2. Qui sopra parli anche di vendere, eventualmente un'altra scadenza (calendar) se il prezzo è troppo piccolo. In teoria però monitorando il prezzo dello strike da vendere finchè non raggiunge la soglia prefissata, non dovresti mai avere questo problema. Quando invece ciò si verifica? Forse quando la perdita si palesa improvvisamente in prossimità della scadenza?

Questo dipende da quando avviene ciò che si era considerato come piano "B".
Se il calcolo era quello di vendere vertivalmente, ma avviene magari in prossimità della scadenza, ecco che i valori in gioco sono, sulle OTM quasi a zero e allora si passa orizzontali.

Preciso che non sono mie intuizioni ma esattamente quello che insegna Tiziano

[Limba]

3 coppie in overspread: (generali- monclear) (terna mediaset) (enel-mps)
Timeframe 5 minuti
Capitale investito su singolo titolo 5000 euro (leva 1:10), controvalore 50.000
Totale investito: 30.000
Net profit : 938 euro (3.12%)

Gestione del portafoglio a denaro

Apertura posizioni intorno alle 11 e chiusura totale intorno alle 15




Algoritmi complessi ma che consentono una operatività di una semplicità ed efficacia imbarazzanti


Apo

Buongiorno Apo. Mi associo ai complimenti per le performance. E' possibile sapere:
- quali filtri si usano con time frame così bassi?
- il ribilanciamento è frequente?
- in base alla tua esperienza, il trade mediamente in quanti giorni si chiude?
Grazie