Modifica TP e SL in base ad aumento o diminuzione volatilità

[robdd]

probabilmente perchè lo stop loss è troppo vicino al prezzo di ingresso addirittura sotto il tick minimo di variazione

manda in debug la variabile stoploss e verifica


Apo

Ho aperto finestra debug da Easy script editor, ma non succede niente.

Come si fa?

[Apocalips]

Ho aperto finestra debug da Easy script editor, ma non succede niente.

Come si fa?

Basta che in fondo allo script aggiungi la seguente riga di comando

PRINT(STOP_LOSS)

dopodichè manda in strategy , apri la finestra debug e vedrai stampati i valori di stop loss ad ogni variazione di tick





se poi vuoi storicizzare la tua variabile Stop_loss ti costruisci un indicatore di tipo custom





buon divertimento

Apo

[robdd]

Grazie mille !!!

[robdd]

Fermo restando che sono un niubbo e che mi mancano proprio le basi, però mi piace scoprire cose nuove, pensavo che la base stoploss fosse il numero di punti persi, come ad esempio lo stop loss normale.
Invece, devo mettere valori molto più alti (es. 170000).

Come mi dovrei regolare?

[Cagalli Tiziano]

Fermo restando che sono un niubbo e che mi mancano proprio le basi, però mi piace scoprire cose nuove, pensavo che la base stoploss fosse il numero di punti persi, come ad esempio lo stop loss normale.
Invece, devo mettere valori molto più alti (es. 170000).

Come mi dovrei regolare?

Dato che il valore per cui moltiplichi è molto basso, basta moltiplicarlo per 1000 e così avra una vaiazione che è coerente con il valore in punti ad esempio gli 80 punti vengono variati di 20/100 punti a seconda della volatilità:

INPUTS: @periods(9), @strenght(5), @@baseProfitAmount (100), @baseStopLoss (80) 
set take_profit= @baseProfitAmount + ((STDDEV(CLOSE, 9, 2, SIMPLE) / close)*1000)
SET STOP_LOSS = @baseStopLoss + ((STDDEV (CLOSE, 9, 2, SIMPLE) / close)*1000)
SET A = SuperTrend(@periods, @strenght)
# Condizione di mercato aperto
SET timeTrading = (TIME > 0900 AND TIME < 1735)


CROSSOVER(CLOSE, A)

 
PRINT(STOP_LOSS, TAKE_PROFIT)

[zenith]

[QUOTE=Cagalli Tiziano;86084]Dato che il valore per cui moltiplichi è molto basso, basta moltiplicarlo per 1000 e così avra una vaiazione che è coerente con il valore in punti ad esempio gli 80 punti vengono variati di 20/100 punti a seconda della volatilità:

[CODE]INPUTS: @periods(9), @strenght(5), @@baseProfitAmount (100), @baseStopLoss (80)
set take_profit= @baseProfitAmount + ((STDDEV(CLOSE, 9, 2, SIMPLE) / close)*1000)
SET STOP_LOSS = @baseStopLoss + ((STDDEV (CLOSE, 9, 2, SIMPLE) / close)*1000)
SET A = SuperTrend(@periods, @strenght)
# Condizione di mercato aperto
SET timeTrading = (TIME > 0900 AND TIME < 1735)


CROSSOVER(CLOSE, A)

Arrivo sempre fuori tempo massimo ma dato che l'argomento mi interessa provo a ridestarlo .
Questo è l'antefatto : da qualche tempo sto ragionando sull'utilizzo del SUPERTREND
e in questa discussione ho trovato lo spunto interessante per la costruzione di uno STOP
che definirei adattativo , utile se .....non si usa il
SUPERTREND!!
Chiedo scusa anticipatamente se il mio intervento dovesse risultare una perdita di tempo ma vorrei fare notare come , nel caso specifico , l'uso dell'idicatore detto SUPERTREND unito allo STOP LOSS che viene aggiunto nella programmazione porti , come conseguenza , ad avere un doppio STOP dato che questo indicatore contiene gia' nella formula un riferimento all' ATR ed è stato costruito proprio per dare un livello di uscita dal trade in corso long o short che sia .
Forse sarebbe meglio , dato che ogni volta che CAMBIA STATO il SUPER poi ci regala qualche RITRACCIAMENTO , evitare di istruire il programma ad andare LONG O SHORT subito al cambiamento di stato e magari aspettare un ingresso piu' favorevole come RISCHIO/RENDIMENTO , insomma il caro vecchio PULLBACK in un ambiente piu' moderno .
Concludo chiedendo due cose ,is megl che uan , la prima è clemenza per il mio intervento fa caldo e io non sono piu' tanto giovane ;
la seconda supplica è invece rivolta a chi VUOLSI COSI' DOVE SI PUOTE è in grado di AIUTARE un povero vecchio trader , un dinosauro della programmazione , che da ormai troppo tempo cerca INUTILMENTE di fare uno SCRIPT per BEE ma anche da usare sul meraviglioso OPTION BACKTEST ENGINE per mettere a mercato efficacemente le proprie STRA-TEGIE , anche senza stra dati i risultati , e lo vorrebbe fare utilizzando il segnale del SUPERTREND ma a condizione che ci sia un PULLBACK dopo il primo segnale . Finora , e concludo davvero , sono riuscito a trovare e copiare il segnale che Denis ha gentilmente scritto e postato sul FORUM ora se qualcuno si commuovesse e volesse aggiungere anche lo SCRIPT che mi permettesse di utilizzare in abbinamento una LINEAR REGRESSION SLOPE per verificare il PULLBACK ,glie ne sarei tanto grato !!

[Francario Massimiliano]

Salve,

Arrivo sempre fuori tempo massimo ma dato che l'argomento mi interessa provo a ridestarlo .
Questo è l'antefatto : da qualche tempo sto ragionando sull'utilizzo del SUPERTREND
e in questa discussione ho trovato lo spunto interessante per la costruzione di uno STOP
che definirei adattativo , utile se .....non si usa il
SUPERTREND!!
Chiedo scusa anticipatamente se il mio intervento dovesse risultare una perdita di tempo ma vorrei fare notare come , nel caso specifico , l'uso dell'idicatore detto SUPERTREND unito allo STOP LOSS che viene aggiunto nella programmazione porti , come conseguenza , ad avere un doppio STOP dato che questo indicatore contiene gia' nella formula un riferimento all' ATR ed è stato costruito proprio per dare un livello di uscita dal trade in corso long o short che sia .
Forse sarebbe meglio , dato che ogni volta che CAMBIA STATO il SUPER poi ci regala qualche RITRACCIAMENTO , evitare di istruire il programma ad andare LONG O SHORT subito al cambiamento di stato e magari aspettare un ingresso piu' favorevole come RISCHIO/RENDIMENTO , insomma il caro vecchio PULLBACK in un ambiente piu' moderno .
Concludo chiedendo due cose ,is megl che uan , la prima è clemenza per il mio intervento fa caldo e io non sono piu' tanto giovane ;
la seconda supplica è invece rivolta a chi VUOLSI COSI' DOVE SI PUOTE è in grado di AIUTARE un povero vecchio trader , un dinosauro della programmazione , che da ormai troppo tempo cerca INUTILMENTE di fare uno SCRIPT per BEE ma anche da usare sul meraviglioso OPTION BACKTEST ENGINE per mettere a mercato efficacemente le proprie STRA-TEGIE , anche senza stra dati i risultati , e lo vorrebbe fare utilizzando il segnale del SUPERTREND ma a condizione che ci sia un PULLBACK dopo il primo segnale . Finora , e concludo davvero , sono riuscito a trovare e copiare il segnale che Denis ha gentilmente scritto e postato sul FORUM ora se qualcuno si commuovesse e volesse aggiungere anche lo SCRIPT che mi permettesse di utilizzare in abbinamento una LINEAR REGRESSION SLOPE per verificare il PULLBACK ,glie ne sarei tanto grato !!

spero di interpretare bene la sua richiesta...
Nelle sezioni Buy Script e Sell Script, dovrebbe essere sufficiente modificare la riga finale dove viene espressa la condizione, in un modo simile a questo:

Prima:
CROSSOVER(CLOSE, A)

Dopo:
(CLOSE > A) AND (LinearRegressionSlope(CLOSE, 21) > ZeroLine())


Nella sezione Sell Script, dovrà usare l'operatore di confronto opposto, ovvero <, in entrambe le condizioni.

Max Francario

[civvic]

...
se poi vuoi storicizzare la tua variabile Stop_loss ti costruisci un indicatore di tipo custom





...

Apo

Bello, non ci avevo mai pensato che potrebbe essere utile disegnarti una variabile invece di stamparla!