Visualizzazione Ibrida
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06-01-16, 10:04 #1
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scelta orari mercati: tutto il giorno o solamente orari di apertura ufficiale
Buongiorno a tutti,
tra i buoni propositi dell'anno c'è quello di riprendere con regolarità ad operare con overspread e tornando a ragionarci sopra mi sono imbattuto in questo dubbio:
1) sia con barchart che con interactivebrokers noto grosse differenze in termini di valore di cointegrazione e naturalmente di grafici e valori zscore etc se seleziono o meno il pulsante "sessioni di mercato" nella schermata di scanner
2) al momento ho notato la cosa sui titoli americani dell'sp100 e non so se avvenga anche altrove, anche se a logica dovrebbe essere così
la domanda che mi è sorta è:
per la logica della cointegrazione ha più senso utilizzare i dati solamente dalle 15,30 alle 22 (per i titoli americani ad esempi) o non selezionare il pulsante "sessioni di mercato" e lasciare al software l'utilizzo di tutti i dati ?
mi chiedo questo perché in moltissimi casi tra una opzione e l'altra o differenze di valori di cointegrazione enormi e tali da non consigliarmi la scelta della coppia o viceversa
grazie in anticipo per i suggerimenti
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06-01-16, 11:49 #2
la coppia si deve formare con assets che siano quotati negli stessi orari..non importa su che borse ma importa che siano gli stessi orari.
Se si dovessero eseguire dei calcoli su di un titolo aperto con un last aggiornato e uno chiuso con il last del giorno prima, lo Z score risultatnte non avrebbe significato...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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06-01-16, 12:28 #3
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ciao Tiziano,
certo che come hai sempre detto gli orari devono essere gli stessi per poter confrontare i titoli.
Quello che si potrebbe verificare quindi, se non metto il filtro di orari mercati aperti, è che un titolo in overnight ad esempio batta un prezzo ad esempio alle 5 del mattino e l'altro titolo no, per cui non ho più un confronto corretto delle barre...
quindi meglio seguire i titoli solo in orari di mercato aperto regolare, nel quale ho la certezza che avrò le stesse barre sui vari titoli
Corretto ?
Spero di essermi spiegatoUltima modifica di giorgiog; 06-01-16 alle 12:43
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06-01-16, 15:53 #4
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altra domanda:
stò utilizzando il timeframe orario e nella watchlist i dati vengono ricalcolati ogni 5 minuti e variano. In buona sostanza posso ritrovarmi un valore che taglia il + 2 o -2 di zscore e poi dopo 5 minuti si rimangia l'eventuale taglio.
Devo prendere per buoni questi segnali che possono essere rimangiati o devo aspettare la fine dell'ora per prendere solo allora il dato di chiusura ora ?
grazie ancora per la pazienza e scusatemi ma vorrei riprendere l'operatività in overspread in reale e preferisco torgliermi i dubbi che mano a mano sorgono
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06-01-16, 16:24 #5
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06-01-16, 16:58 #6
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