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20-01-16, 11:12 #1
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DELTA di EUROSTOXX 50 di un opzione con scadenza LUNGA rispetto a quella CORTA
Buongiorno a tutti,
scusate la banalità, ma qualcuno mi può spiegare ciò che vedo questa mattina su EUROSTOXX50 ?
Il DELTA dell'opzione con scadenza FEB 16 è maggiore di quello rilevato su quella con scadenza DIC 2016 ?
Il GAMMA invece risulta giustamente minore per l'opzione lunga.
Come mai può accedere cio ?
Grazie