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  1. #1

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    Overspread su DAX-Stoxx50 a 10min

    Ciao,
    in cerca di sottostanti con opzioni liquide ho individuato e monitorato durante la scorsa settimana la coppia overspread DAX-EuroStoxx50 su TF 10min. (più liquidi di quelli....)

    Venerdì ho ricevuto il segnale e sono entrato su opzioni ATM (1 put DAX e 2 call Stoxx).

    Oggi con la salita l'OS è andato subito in guadagno tenendosi sui 250€ circa per gran parte della giornata.
    Poco fa (verso le 17) con Z a circa 0,7 ho deciso di chiudere l'OS per portare a casa quello che c'era (poi con i tempi sfasati e l'inesperienza ho chiuso con 200€ di gain).

    In allegato riporto la situazione di chiusura.

    Sarebbe stato meglio rimanere dentro e aspettare lo 0, ma ho tuttora alcune posizioni residue di OS di gennaio con banche e assicurazioni molto in rosso e non me la sono sentita di farmi sfuggire quei 200€ (pochi e costanti, leggevo qualche giorno fa, se non erro dal bravo Apocalyps) con la chiusura di giornata e le incertezze delle aperture che potevano mangiarmi tutto.
    Inoltre mi pare che ci fossero alcuni segnali nei grafici (SIN e ACF-PACF e forse altri) che indicavano una situazione meno confortante (interpretazione corretta?)

    Sto cercando di imparare e vi chiedo pareri e suggerimenti su questa situazione e la sua gestione.

    Più in generale: usate questa coppia? Funziona bene?

    Grazie!
    Alberto
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  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da PutPut Visualizza Messaggio
    Ciao,
    in cerca di sottostanti con opzioni liquide ho individuato e monitorato durante la scorsa settimana la coppia overspread DAX-EuroStoxx50 su TF 10min. (più liquidi di quelli....)

    Venerdì ho ricevuto il segnale e sono entrato su opzioni ATM (1 put DAX e 2 call Stoxx).

    Oggi con la salita l'OS è andato subito in guadagno tenendosi sui 250€ circa per gran parte della giornata.
    Poco fa (verso le 17) con Z a circa 0,7 ho deciso di chiudere l'OS per portare a casa quello che c'era (poi con i tempi sfasati e l'inesperienza ho chiuso con 200€ di gain).

    In allegato riporto la situazione di chiusura.

    Sarebbe stato meglio rimanere dentro e aspettare lo 0, ma ho tuttora alcune posizioni residue di OS di gennaio con banche e assicurazioni molto in rosso e non me la sono sentita di farmi sfuggire quei 200€ (pochi e costanti, leggevo qualche giorno fa, se non erro dal bravo Apocalyps) con la chiusura di giornata e le incertezze delle aperture che potevano mangiarmi tutto.
    Inoltre mi pare che ci fossero alcuni segnali nei grafici (SIN e ACF-PACF e forse altri) che indicavano una situazione meno confortante (interpretazione corretta?)

    Sto cercando di imparare e vi chiedo pareri e suggerimenti su questa situazione e la sua gestione.

    Più in generale: usate questa coppia? Funziona bene?

    Grazie!
    Alberto
    Ciao
    Stupenda coppia. Come hai tarato i pesi 1a2 tra sax e stoxx ? Sempre con il delta ?
    Purtroppo mi manca il tempo per seguire anche queste strategie ma mi farebbe molto piacere poterle implementare
    Complimenti con invidia

    Bruno

    Ps ricordo uno spread con mininasdaq di apro qualche tempo fa con time frame a 5 min se non ricordo male !!!!

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da PutPut Visualizza Messaggio
    Ciao,
    in cerca di sottostanti con opzioni liquide ho individuato e monitorato durante la scorsa settimana la coppia overspread DAX-EuroStoxx50 su TF 10min. (più liquidi di quelli....)

    Venerdì ho ricevuto il segnale e sono entrato su opzioni ATM (1 put DAX e 2 call Stoxx).

    Oggi con la salita l'OS è andato subito in guadagno tenendosi sui 250€ circa per gran parte della giornata.
    Poco fa (verso le 17) con Z a circa 0,7 ho deciso di chiudere l'OS per portare a casa quello che c'era (poi con i tempi sfasati e l'inesperienza ho chiuso con 200€ di gain).

    In allegato riporto la situazione di chiusura.

    Sarebbe stato meglio rimanere dentro e aspettare lo 0, ma ho tuttora alcune posizioni residue di OS di gennaio con banche e assicurazioni molto in rosso e non me la sono sentita di farmi sfuggire quei 200€ (pochi e costanti, leggevo qualche giorno fa, se non erro dal bravo Apocalyps) con la chiusura di giornata e le incertezze delle aperture che potevano mangiarmi tutto.
    Inoltre mi pare che ci fossero alcuni segnali nei grafici (SIN e ACF-PACF e forse altri) che indicavano una situazione meno confortante (interpretazione corretta?)

    Sto cercando di imparare e vi chiedo pareri e suggerimenti su questa situazione e la sua gestione.

    Più in generale: usate questa coppia? Funziona bene?

    Grazie!
    Alberto
    Volevo di Apo.....non apro....

  4. #4

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da bruno Visualizza Messaggio
    Ciao
    Stupenda coppia. Come hai tarato i pesi 1a2 tra sax e stoxx ? Sempre con il delta ?
    Ciao Bruno,
    sì, dopo alcune peripezie su questa cosa della taratura ho chiarito che l'unica è misurarla con il delta 1%, eventualmente spostandosi un po' di strike per avere rapporti semplici.

    Io mi sto concentrando sugli OverSpread perché mi paiono di gestione meno "ansiogena" e più tranquilla.
    l'obiettivo è una rendita regolare, anche non grande, ma regolare per mettere a punto la gestione.
    Poi, se ci riesco, si vedrà di incrementare.

    Poi vendo anche qualche spread di put lontano, tanto per non perdere allenamento :-)

    Alberto

  5. #5

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da PutPut Visualizza Messaggio
    Ciao Bruno,
    sì, dopo alcune peripezie su questa cosa della taratura ho chiarito che l'unica è misurarla con il delta 1%, eventualmente spostandosi un po' di strike per avere rapporti semplici.

    Io mi sto concentrando sugli OverSpread perché mi paiono di gestione meno "ansiogena" e più tranquilla.
    l'obiettivo è una rendita regolare, anche non grande, ma regolare per mettere a punto la gestione.
    Poi, se ci riesco, si vedrà di incrementare.

    Poi vendo anche qualche spread di put lontano, tanto per non perdere allenamento :-)

    Alberto
    Ottimo, grazie per la risposta su cui sono perfettamente d'accordo e che dovrei condividere di piu anch'io dato il poco tempo di cui dispongo.
    Alla fine mi arrovello spesso su strategie magari semplici ma che richiedono una quantita maggiore di attenzione per la gestione.
    Il problema è quello dell'automazione degli ordini che non sono ancora riuscito ad ottenere o mettere a punto in maniera soddisfacente.
    Anche negli overspread, soprattutto con timeframe ridotti, devi per forza di cose rimanere davanti al monitor per chiudere la posizione e questo non puo' andar bene.
    Non so se qualcuno ha ottimizzato questo problema e in che modo.

    Un saluto !

    bruno

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da bruno Visualizza Messaggio
    Alla fine mi arrovello spesso su strategie magari semplici ma che richiedono una quantita maggiore di attenzione per la gestione.
    Infatti.
    Poi sicuramente per la chiusura c'è sempre da ragionare e arrovellarsi :-)
    per trovare la soluzione migliore, che può essere diversa dal semplice chiudere.

    Citazione Originariamente Scritto da bruno Visualizza Messaggio
    Il problema è quello dell'automazione degli ordini che non sono ancora riuscito ad ottenere o mettere a punto in maniera soddisfacente.
    Anche negli overspread, soprattutto con timeframe ridotti, devi per forza di cose rimanere davanti al monitor per chiudere la posizione e questo non puo' andar bene.
    Non so se qualcuno ha ottimizzato questo problema e in che modo.

    Io sono rimasto disoccupato da gennaio, quindi al momento ho modo di gestire, anche se non voglio passare la giornata davanti al monitor di borsa, perché voglio avviare altri lavori. NOn credo di poter contare sul solo trading.

    Quindi per me niente automazione (e non so se mi darebbe tranquillità).

    Posso aggiungere che nella sperimentazione ieri ho aperto alcuni OS su timeframe brevissimi (1min), che pur andando benissimo a 0 in breve tempo, si sono chiusi in perdita.
    Probabilmente (specialmente operando in opzioni), non è il caso di andare sotto a tf di 10min, non so se qualcuno può condividere la sua esperienza e confermare o smentire.

    Oggi ho individuato anche la coppia DAX-STOXX su tf a 1h, che sembra da manuale, allego l'analisi completa. Ha una regolarità nel SIN che sembra un orologio.

    ciao,
    Alberto
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  7. #7
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da PutPut Visualizza Messaggio
    Infatti.

    Probabilmente (specialmente operando in opzioni), non è il caso di andare sotto a tf di 10min, non so se qualcuno può condividere la sua esperienza e confermare o smentire.

    ciao,
    Alberto
    Ciao,
    con opzioni è meglio non scendere sotto l'orario poichè al di sotto rischiamo di avere Standard Avg Trade% non sufficientemente capienti da portarci in utile al raggiungimento dello zero.


    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao,
    con opzioni è meglio non scendere sotto l'orario poichè al di sotto rischiamo di avere Standard Avg Trade% non sufficientemente capienti da portarci in utile al raggiungimento dello zero.


    Apo

    Grazie Apo,
    quindi confermi l'impressione che ho avuto e anzi consigli almeno l'orario. Ok, molto meglio saperlo!

    Voglio vedere se riesco a usare almeno in parte il sottostante, come mostravi tu in alcune schermate (ma credo che con capitalini come il mio di circa 15-20.000€ non si riesca).

    Tu usi mai Dax-Stoxx?

    Alberto

  9. #9
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da PutPut Visualizza Messaggio
    Grazie Apo,
    quindi confermi l'impressione che ho avuto e anzi consigli almeno l'orario. Ok, molto meglio saperlo!

    Voglio vedere se riesco a usare almeno in parte il sottostante, come mostravi tu in alcune schermate (ma credo che con capitalini come il mio di circa 15-20.000€ non si riesca).

    Tu usi mai Dax-Stoxx?

    Alberto
    Mi intrometto!

    Il TF orario è concretamente quello che offre più spazi di manovra e di recupero.
    Ti ricordo che esiste anche il minidax che è 5 euro a punto

    Però proprio su questi 2 indici le opzioni hanno uno spread quasi nullo per cui l'utilizzo delle opzioni offre solo vantaggi rispetto all'utilizzo dei rispettivi future.
    Se usi le opzioni ricorda che quella del Dax vale 5 euro a punto e quelle dello stoxx 10 .
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #10

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Mi intrometto!

    Il TF orario è concretamente quello che offre più spazi di manovra e di recupero.
    Ti ricordo che esiste anche il minidax che è 5 euro a punto.
    Grazie per l'intromissione (quando vuoi!), ora cerco il minidax che non l'ho usato mai.

    Hai ragione sulla liquidità delle opzioni dax e stoxx, infatti sono molto contento di aver cercato e trovato questa cointegrazione (sia a 10min che a 1h) che mi consente una gestione ottimale, infatti.
    Vediamo se si mantiene.

    Invece non mi pare di trovare mai qualcosa sul nostro indice.

    Alberto

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