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Discussione: Sezione Forum ICEBERG

  1. #1

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    Sezione Forum ICEBERG

    Buongiorno.

    proporrei allo Staff di creare una Sezione sul forum dedicata ad Iceberg ed eventualmente un post chiuso (se volete) su Vega IN/OUT .

    Ne approfitto per fare qualche domanda.




    Ogni quanto Ŕ consigliabile scaricare le volatilitÓ dal Mercato?Istantanea_2016-04-04_112649.png





    In casi come questo, per rendere il piano di volatilitÓ pi¨ "veritiero" l'unico sistema Ŕ ridurre gli strike a 16? Istantanea_2016-04-04_112809.png





    Il Volatility Index e la Comparazione Vol Ind sono affidabili anche a mercati chiusi? Istantanea_2016-04-04_113121.png





    grazie
    Ultima modifica di Claudio61; 04-04-16 alle 12:39

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Buongiorno.

    proporrei allo Staff di creare una Sezione sul forum dedicata ad Iceberg ed eventualmente un post chiuso (se volete) su Vega IN/OUT .

    Ne approfitto per fare qualche domanda.

    Ogni quanto Ŕ consigliabile scaricare le volatilitÓ dal Mercato?

    In casi come questo, per rendere il piano di volatilitÓ pi¨ "veritiero" l'unico sistema Ŕ ridurre gli strike a 16?

    Il Volatility Index e la Comparazione Vol Ind sono affidabili anche a mercati chiusi?

    grazie
    Ciao caro,
    nuova sezione del forum, Iceberg, creata in beeTrader

    http://www.playoptions.it/vbforum/fo...php?39-Iceberg

    1. Non vi Ŕ una data data di scadenza per le superfici, un'idea potrebbe essere potrebbe quella di acquisire nuovamente una curva se il sottostante ha fatto importanti variazioni.
    Tuttavia credo che sarebbe utile avere a disposizione delle curve che rispecchino le condizioni di mercato, quindi una curva per bassa volatilitÓ e una curva per alta volatilitÓ. Quindi, magari, al prossimo crollo del mercato acquisisci la curva a salvala che ti potrebbe tornare utile quando si verificherÓ nuovamente una condizione analoga;

    2. Oppure modificare la curva per allineare gli strikes non veritieri;

    3. Assolutamente si.

    Ciao Ciao

  3. #3

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    Grazie Andrea.

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Buongiorno.

    proporrei allo Staff di creare una Sezione sul forum dedicata ad Iceberg ed eventualmente un post chiuso (se volete) su Vega IN/OUT .
    Non serve Claudio: il punto di quella strategia non Ŕ vendere quando la volatilitÓ Ŕ alta ma quando la volatilitÓ scenderÓ e
    per trovare quel momento c'Ŕ solo il Tab Vega in/out che, ricordo essere a disposizione solo per coloro che sono intervenuti alla presentazione e non Ŕ in vendita.


    Quindi nessun segreto da svelare perchŔ i calcoli rimangono protetti.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Non serve Claudio: il punto di quella strategia non Ŕ vendere quando la volatilitÓ Ŕ alta ma quando la volatilitÓ scenderÓ e
    per trovare quel momento c'Ŕ solo il Tab Vega in/out che, ricordo essere a disposizione solo per coloro che sono intervenuti alla presentazione e non Ŕ in vendita.


    Quindi nessun segreto da svelare perchŔ i calcoli rimangono protetti.
    Bene .... nel caso apriamo una discussione generica.

  6. #6
    L'avatar di Apocalips
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    Ciao Tiziano, a proposito di Vega in/out sarebbe comodo renderlo disponibile come parametro numerico da inserire ad esempio in una watchlist oppure creare uno scanning tipo Overspread al fine di rendere immediata la ricerca del titolo piu prossimo a 2 zscore altrimenti come avviene adesso bisogna aprire tante strategie quanti sono i titoli che si vogliono monitorare.

    Non che ci manchi la pazienza ma mi sembra pi¨ intelligente e immediato farlo fare alla macchina ...che ne pensi?

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 04-04-16 alle 16:39
    ....non si desidera ci˛ che Ŕ facile ottenere (Ovidio)....

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano, a proposito di Vega in/out sarebbe comodo renderlo disponibile come parametro numerico da inserire in una watchlist al fine di rendere immediata la ricerca del titolo prossimo a 2 zscore altrimenti in caso contrario bisogna aprire tante strategie quante sono i titoli che si vogliono monitorare.

    Non che ci manchi la pazienza ma mi sembra pi¨ intelligente e immediato farlo fare alla macchina

    Apo
    sarebbe un'ottima soluzione anche se mi sembra di aver visto che sui titoli azionari diventa dura perchŔ i MM (se ci sono) a quelle distanze (tempo/strike) hanno spread che vanno dal 30 al 40%

  8. #8
    L'avatar di Apocalips
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    Andrea, non riesco pi¨ a trovare la matrice di correlazione

    cercasi disperatamente

    Apo
    ....non si desidera ci˛ che Ŕ facile ottenere (Ovidio)....

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    sarebbe un'ottima soluzione anche se mi sembra di aver visto che sui titoli azionari diventa dura perchŔ i MM (se ci sono) a quelle distanze (tempo/strike) hanno spread che vanno dal 30 al 40%
    In Italia ... perchŔ sto vedendo che sul mercato USA di titoli con basso spread ce ne sono, anche a distanza di 2 anni e a delta 0,2 !
    Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'Ŕ un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da civvic Visualizza Messaggio
    In Italia ... perchŔ sto vedendo che sul mercato USA di titoli con basso spread ce ne sono, anche a distanza di 2 anni e a delta 0,2 !
    Ciao Vittorio.
    Io ho cercato su Italia e Europa

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