chiedo: l'indice di volatilità o meglio le indicazioni operative dello stesso, rialziste o ribassiste generate sulla linea dello zero che sul mercato azionario in generale mi sembra di aver capito evidenziano una ottima valenza predittiva, manifestano la stessa efficacia anche sul mercato valutario? o ritenete siano 2 mondi diversi non confrontabili?
Aggiungo: i mercati di riferimento sarebbero i 6 futures del dollaro, dell'euro, della sterlina inglese, dello jen, del dollaro australiano e del dollaro canadese, dove la volatilità di questi mercati che debbono matematicamente obbedire alla PPA (parità del potere di acquisto su diverse e più valute, che non possono discontarsi troppo tra di loro) è decisamente molto diversa dalla volatilità (e anche più bassa) del mercato azionario.
Stavo valutando di provare il vostro prg Iceberg, solo per i citati mercati valutari e attaverso lo studio del loro indice di VI, ma vorrei event.te evitare di prendere un granchio... tutto quà.
Se volete risposta completa
grazie