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  1. #21

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    Domande su correzione delta

    Buongiorno,

    ho aperto all'inizio di maggio 3 strategie di Vega IN/OUT su Apple, Google e Starbucks esattamente come spiegato da Tiziano, strategie che sono ora tutte in moderato guadagno. Mi sono nate alcune domande:

    - Ho letto in questo ed in altri post i suggerimenti di Tiziano per correggere di Delta le strategie se fosse necessario (non è il mio caso al momento). Invece di vendere altri contratti, avrebbe senso fare la scelta di comprare opzioni (put o call su stessa scadenza) per riportare il delta a 0 ?
    Sono conscio che riduco il "beneficio" dalla riduzione della volatilità (e anche quella del theta....), ma mi da l'idea che, oltre a non aumentare l'esposizione se non lo desidero, in alcuni casi può permettere di correggere il delta con più precisione / tempestività che forse la soluzione di rivendere sullo stesso strike iniziale contratti Call/Put non sempre mi può permettere. Penso in particolare se la strategia la si è aperta con 1-2 contratti per lato, come per me per esempio con Google. Forse penso una stupidata...

    - Dopo aver incassato il Vega, mi chiedevo se può avere senso per continuare a incassare Theta, tenendo Delta a 0 come sopra, mantenere aperta la strategia anche dopo che il segnale mi dice di chiuderla (anche con il rischio poi a causa di un aumento di vola di doverla tenere aperta 4-6 mesi aspettando un successvio abbassamento) ?
    Ho molte più probabilità di perdere di Vega che di guadagnare di Theta ?

    Grazie,
    Fabrizio

  2. #22
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
    Buongiorno,

    ho aperto all'inizio di maggio 3 strategie di Vega IN/OUT su Apple, Google e Starbucks esattamente come spiegato da Tiziano, strategie che sono ora tutte in moderato guadagno.
    Intanto bravo! tre su tre ...


    - Ho letto in questo ed in altri post i suggerimenti di Tiziano per correggere di Delta le strategie se fosse necessario (non è il mio caso al momento). Invece di vendere altri contratti, avrebbe senso fare la scelta di comprare opzioni (put o call su stessa scadenza) per riportare il delta a 0 ?
    Le strategie in opzioni debbono avere due caratteristiche:
    1) debbono essere fatte seguendo una logica strategica collaudata (what-if; Plan)
    2) debbono far star bene chi le esegue.

    Quindi se per raggiungere il punto 2 fai delle mosse che non inficiano il punto 1 tutto va bene. Nel tuo caso va bene.


    - Dopo aver incassato il Vega, mi chiedevo se può avere senso per continuare a incassare Theta, tenendo Delta a 0 come sopra, mantenere aperta la strategia anche dopo che il segnale mi dice di chiuderla (anche con il rischio poi a causa di un aumento di vola di doverla tenere aperta 4-6 mesi aspettando un successvio abbassamento) ?

    Certo che ha senso, se non hai altre strategie migliori da eseguire. Quelle di Vega sono più "veloci"

    Ho molte più probabilità di perdere di Vega che di guadagnare di Theta ?
    Diciamo che nelle strategie Vega esposte il Vega la fa da padrone ed è sicuramente prioritario rispetto al theta.
    Aggiungiamo anche che il vega a scadenza varrà comunque zero.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #23

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    Intanto bravo! tre su tre ...
    Bravo io....io ho schiacciato il bottone SELL !!
    Bravi VOI che avete creato una strategia simile basata su un indicatore così efficace !!

    Le strategie in opzioni debbono avere due caratteristiche:
    1) debbono essere fatte seguendo una logica strategica collaudata (what-if; Plan)
    2) debbono far star bene chi le esegue.
    Quindi se per raggiungere il punto 2 fai delle mosse che non inficiano il punto 1 tutto va bene. Nel tuo caso va bene.
    Sono d'accordissimo con il punto 1), l'avevo già fatto mio. Me lo sono imposto come regola, ora che ho imparato grazie ai Vostri insegnamenti ed a Iceberg a farlo. Mi da molta soddisfazione, personale e nel mio piccolo anche economica, e penso di essere al 5% dell'apprendimento. Su scadenza così lunghe e dovendo variare sia delta, sia la vola, sia theta,ammetto che non ho provato ad usare il What If.
    Il punto 2), nella sua semplicità, racchiude una grandissima verità.

    Certo che ha senso, se non hai altre strategie migliori da eseguire. Quelle di Vega sono più "veloci"

    Diciamo che nelle strategie Vega esposte il Vega la fa da padrone ed è sicuramente prioritario rispetto al theta.
    Aggiungiamo anche che il vega a scadenza varrà comunque zero.
    Diciamo che mi piace portar avanti anche questo tipo di strategie.
    Grazie come sempre per la disponibilità e completezza delle risposte

  4. #24

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Anche a 4 ore va bene.
    Qualcuno può indicarmi dove si apre in Aiceberg il grafico "Implied Volatility Index" sul quale sull'asse delle ordinate si visualizza lo Z-Score come si vede in questo post di Apo....
    Grazie
    Naino

  5. #25

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    Citazione Originariamente Scritto da campinino Visualizza Messaggio
    Qualcuno può indicarmi dove si apre in Aiceberg il grafico "Implied Volatility Index" sul quale sull'asse delle ordinate si visualizza lo Z-Score come si vede in questo post di Apo....
    Grazie
    E' il Vega IN/OUT che trovi nella scheda volatility della strategia
    1. strategia
    2. volatility
    3. vega in/out
    Immagini Allegate Immagini Allegate

  6. #26

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    Citazione Originariamente Scritto da MazzDX Visualizza Messaggio
    E' il Vega IN/OUT che trovi nella scheda volatility della strategia
    1. strategia
    2. volatility
    3. vega in/out
    Grazie per la celere risposta,
    ho provato a cliccare su "Vega IN/AUT" ma il pulsante sulla mia piattaforma è disattivato, forse serve un abilitazione da parte di PlayOptions?
    nc
    Naino

  7. #27
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da campinino Visualizza Messaggio
    Grazie per la celere risposta,
    ho provato a cliccare su "Vega IN/AUT" ma il pulsante sulla mia piattaforma è disattivato, forse serve un abilitazione da parte di PlayOptions?
    nc
    E' il "regalo" che abbiamo riservato a coloro che sono venuti alla presentazione a MIlano.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #28
    L'avatar di Denis Moretto
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    Citazione Originariamente Scritto da campinino Visualizza Messaggio
    Grazie per la celere risposta,
    ho provato a cliccare su "Vega IN/AUT" ma il pulsante sulla mia piattaforma è disattivato, forse serve un abilitazione da parte di PlayOptions?
    nc
    confermo!
    Tale plugin è riservato soltanto ai partecipanti della giornata del 24 marzo a milano...

  9. #29

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Denis Moretto Visualizza Messaggio
    confermo!
    Tale plugin è riservato soltanto ai partecipanti della giornata del 24 marzo a milano...
    Comunque Grazie Denis....spero in futuro di potervi accedere.
    Naino

  10. #30

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    non avevo dubbi
    ed infatti oggi la strategia ha gia recuperato quasi tutto lo spread per l'apertura:

    Allegato 19824Allegato 19825

    Apo

    Ps: Tiziano, ma se mi scappa via il delta al punto tale da vanificare i progressi del vega, non dobbiamo preoccuparci oppure bisogna intervenire con un hedging o altro ?

    grazie
    ciao Apo

    torno sulla vecchia strategia del Vega In/Out con time frame a 4 ore che avevi postato.
    Per curiosità usi sempre e comunque la durata proposta per la vendita delle opzioni ( 1.5/2 anni) anche su questo time frame o andrebbe ridotto in proporzione ?

    Grazie per la risposta, quando hai tempo.

    bruno

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