Discussione: Difficoltà con il What If in Iceberg
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15-06-16, 10:47 #21
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Simulazione What IF
Buongiorno,
ho questa strategia aperta in reale (che era purtroppo in discreto gain fino a venerdì scorso ) sulla quale mi sembra che il WHAT IF faccia un pò le bizze.
Prima della simulazione ho acquisito e applicato la superficie di volatilità.
Facendo passare solo i giorni, senza variare né sottostante né volatilità, la perdita invece di diminuire come dovrebbe non fa che aumentare, questo fino a 10-12 g circa da oggi, oltre il Theta comincia effettivamente a fare il suo dovere.
Si vede anche che la curva dell'AT NOW non fa che allontanarsi dal pay off a scadenza.
Ho provato a repetere un paio di volte l'acquisizione della superficie ma nulla cambia.
Sbaglio qualcosa ?
Grazie.
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15-06-16, 10:54 #22
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15-06-16, 11:20 #23
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Grazie mille, inviata ora.
Non so se ti riferivi a correggere la strategia oppure correggere il problema comunque in ogni caso grazie !
Alla strategia ho fatto una piccola correzione ieri per allontanare il BE della PUT. Avevo inizialmente intenzione di chiuderla prima del referendum sulla Brexit, ora vedrò se spostarmi di scadenza o chiuderla.
Se è una correzione della strategia ovviamente la Vostra autorevolissima opinione sarà molto apprezzata !
Ciao.
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15-06-16, 11:49 #24
Ciao caro,
vista la strategia, questo è il bello del What-If! Tu ti aspetti una cosa ed invece ne accade un'altra. Siamo in periodo di Brexit, e tu acquisendo la curva (vedi immagine allegata) acquisisci anche il rischio che è quotato dai market maker. Il passare dei giorni ti fa guadagnare di theta, ma nelle condizioni attuali ti fa perdere di volatilità.
Andando avanti con i giorni prova ad esempio a guardare la volatilità della call 16000 e nota come aumenta.
Se vuoi effettuare dei test in un mercato asettico (quindi senza influenza della volatilità) puoi utilizzare una superficie di volatilità Piatta che puoi aprire da File -> Open Surface.
Ciao Ciao
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15-06-16, 15:07 #25
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15-06-16, 15:22 #26
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15-06-16, 15:50 #27
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Grazie, dal quel punto di vista è vero.
Ma all'origine l'intenzione era portarla a casa in gain prima del referendum (ne temo l'esito) e quello la vedo dura vista la volatilità (che mi potevo aspettare...).
In caso valutero' una rollata su sett o addirittura dicembre, ma così su luglio non sono a mio agio a tenerla.
Ciao e grazie ancora :-)
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15-06-16, 16:05 #28