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  1. #1
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Vediamo come va a finire

    Strategia sul Dax..basta che si muova dello 0,76.
    Seguirà la rampa rossa che tenderà ad assomigliare sempre più a quella arancione.

    Dueo ore alla scadenza e messa a mercato mezz'ora fa, nel punto minimo di vega.
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    e infatti il vega l'ha già portata in guadagno:
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  3. #3
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    45 minuti dopo:
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  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    e dopo altri 5 minuti:
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  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Chiusa al massimo gain 258

    Centrato l'obbiettivo al 100% dopo altri 5 minuti.
    La strategia si è avvantaggiata del solo Vega


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  6. #6

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    Ciao Tiziano

    scusa ma mi sento un po' più fesso del solito .... non ho capito come l'hai costruita.
    Grazie
    Claudio

  7. #7
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    In pratica in meno di un'ora si è potuta aprire e chiudere una strategia sul Dax che ha degli spread molto ampi sulle opzioni in scadenza.
    C'è stato il tempo di eseguire gli ordini trattando con il Market Maker e quindi di sfruttare tutta la parte strategica senza lasciare nulla sul campo.

    La regola è stata di impostare (lo potete vedere dallagriglia sopra il grafico) una strategia che avesse un valore di Theta inferiore al vega consapevoli che:

    se si fosse alzata la volatilità, così come previsto, la linea rossa dell'at now si sarebbe alzata abbassando di molto il valore del delta1%. In pratica si metteva da sola neutrale verso il movimento.

    In questo modo, senza delta tra i piedi, il gioco rimaneva in mano al theta e al vega.

    La questione è che l theta ha quel valore orario..dato che mancavano poche ore, mentre il Vega lo esprime per 1 punto. E di punti ne ha fatti 2,44


    Tutto qui!
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  8. #8
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano

    scusa ma mi sento un po' più fesso del solito .... non ho capito come l'hai costruita.
    Grazie
    Claudio
    Ciao caro,
    papà è andato a rilassarsi. In pratica è la classica configurazione delle strategie che si fanno sulle scadenze vicine:

    + 1 CALL ATM scadenza oggi
    + 1 PUT ATM scadenza oggi

    - 2 CALL stesso strike delle precedenti scadenza settimana prossima
    - 2 PUT stesso strike delle precedenti scadenza settimana prossima

    Ciao Ciao

  9. #9

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    Grazie ad entrambi .... discussione salvata

  10. #10

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    complimenti come sempre...rimango a bocca aperta...e capisco che devo studiare tanto ancora ma sono veramente colpito positivamente della logica dell'operazione

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