Vediamo come va a finire

**Cagalli Tiziano** · 22-04-16, 10:31

Strategia sul Dax..basta che si muova dello 0,76.
Seguirà la rampa rossa che tenderà ad assomigliare sempre più a quella arancione.

Dueo ore alla scadenza e messa a mercato mezz'ora fa, nel punto minimo di vega.

**Cagalli Tiziano** · 22-04-16, 10:35

e infatti il vega l'ha già portata in guadagno:

**Cagalli Tiziano** · 22-04-16, 11:05

45 minuti dopo:

**Cagalli Tiziano** · 22-04-16, 11:09

e dopo altri 5 minuti:

**Cagalli Tiziano** · 22-04-16, 11:24

Centrato l'obbiettivo al 100% dopo altri 5 minuti.
La strategia si è avvantaggiata del solo Vega

**Claudio61** · 22-04-16, 11:26

Ciao Tiziano

scusa ma mi sento un po' più fesso del solito .... non ho capito come l'hai costruita.
Grazie
Claudio

**Cagalli Tiziano** · 22-04-16, 11:38

In pratica in meno di un'ora si è potuta aprire e chiudere una strategia sul Dax che ha degli spread molto ampi sulle opzioni in scadenza.
C'è stato il tempo di eseguire gli ordini trattando con il Market Maker e quindi di sfruttare tutta la parte strategica senza lasciare nulla sul campo.

La regola è stata di impostare (lo potete vedere dallagriglia sopra il grafico) una strategia che avesse un valore di Theta inferiore al vega consapevoli che:

se si fosse alzata la volatilità, così come previsto, la linea rossa dell'at now si sarebbe alzata abbassando di molto il valore del delta1%. In pratica si metteva da sola neutrale verso il movimento.

In questo modo, senza delta tra i piedi, il gioco rimaneva in mano al theta e al vega.

La questione è che l theta ha quel valore orario..dato che mancavano poche ore, mentre il Vega lo esprime per 1 punto. E di punti ne ha fatti 2,44

Tutto qui!

**Andrea Cagalli** · 22-04-16, 11:53

Originariamente Scritto da Claudio61

Ciao Tiziano

scusa ma mi sento un po' più fesso del solito .... non ho capito come l'hai costruita.
Grazie
Claudio

Ciao caro,
papà è andato a rilassarsi. In pratica è la classica configurazione delle strategie che si fanno sulle scadenze vicine:

+ 1 CALL ATM scadenza oggi
+ 1 PUT ATM scadenza oggi

- 2 CALL stesso strike delle precedenti scadenza settimana prossima
- 2 PUT stesso strike delle precedenti scadenza settimana prossima

Ciao Ciao

**Claudio61** · 22-04-16, 11:57

Grazie ad entrambi .... discussione salvata

**max2106** · 22-04-16, 13:36

complimenti come sempre...rimango a bocca aperta...e capisco che devo studiare tanto ancora ma sono veramente colpito positivamente della logica dell'operazione

Discussione: Vediamo come va a finire

Strumenti Discussione

Ricerca Discussione

Visualizzazione