In pratica in meno di un'ora si è potuta aprire e chiudere una strategia sul Dax che ha degli spread molto ampi sulle opzioni in scadenza.
C'è stato il tempo di eseguire gli ordini trattando con il Market Maker e quindi di sfruttare tutta la parte strategica senza lasciare nulla sul campo.

La regola è stata di impostare (lo potete vedere dallagriglia sopra il grafico) una strategia che avesse un valore di Theta inferiore al vega consapevoli che:

se si fosse alzata la volatilità, così come previsto, la linea rossa dell'at now si sarebbe alzata abbassando di molto il valore del delta1%. In pratica si metteva da sola neutrale verso il movimento.

In questo modo, senza delta tra i piedi, il gioco rimaneva in mano al theta e al vega.

La questione è che l theta ha quel valore orario..dato che mancavano poche ore, mentre il Vega lo esprime per 1 punto. E di punti ne ha fatti 2,44


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