Discussione: Chart payoff strategia Deviazione Standard
Visualizzazione Ibrida
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26-04-16, 19:45 #1
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Chart payoff strategia Deviazione Standard
per cortesia come e' calcolata la deviazione standard che si può graficare sul payoff strategia ; anzi forse la domanda e' mal posta su che periodo e' calcolata ?
grazie in anticipo
& saluti
fabio"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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26-04-16, 21:38 #2
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27-04-16, 11:21 #3
Ciao caro,
il numero di devizioni standard lo puoi scegliere tu dai settings del payoff ai quali puoi accedere con il tasto destro del mouse. Di default è 2 std dev. Il calcolo è basato su 21 periodi.
Ti lascio il link della pagina del manuale per maggiori informazioni:
http://manuals.playoptions.it/Iceber....php?id=charts
Ciao CiaoUltima modifica di Andrea Cagalli; 27-04-16 alle 11:39
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27-04-16, 13:41 #4
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"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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27-04-16, 15:34 #5
Ciao caro,
la deviazione standard ti calcola l'errore che c'è stato nei giorni precedenti (21 o 90), non è un forecast. Quindi si ipotizza che il movimento fatto dal sottostante nei 21 giorni passati non venga a ripetersi, con 90 giorni avrebbe troppo lasco.
Ciao Ciao
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26-05-16, 11:34 #6
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Ciao Andrea,
ragionavo sulle devizioni std evidenziate sul grafico del payoff. Esse sono quindi da considerare solo per una strategia che ha scadenza circa pari a 20 gg di borsa aperta ?
Non avrebbe idealmente più senso che le deviazioni std fossero calcolate su una lunghezza di periodo pari a quella della strategia in esame ?
Non me ne volere......Posso con un calcolo avere una stima della dev standard sulla durata della mia strategia ?
Lo ipotizzo ma non ne sono sicuro, pertanto risparmio a tutti gli utenti le mie elucubrazioni in merito !
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26-05-16, 14:53 #7
Ciao Fabry
magari scrivo una bestiata, per cui prendi il mio ragionamento con le pinze.
Il calcolo della deviazione standard ti dà un'informazione statistica sul periodo precedente, in questo caso i 21 giorni precedenti. Mettere la possibilità di variare il parametro o farlo coincidente con la duarata residua della strategia potrebbe rischiare di indurre in errore e far pensare che si possa usare tale numero come stima dell'escursione più probabile entro la scadenza della strategia.
Ma se il calcolo avviene solo sui 21/50/90 giorni precedenti, non puoi usarlo come stima. Infatti non ti fornisce un'informazione su come si comporti in generale quel titolo in 21/50/90 giorni. (Per farlo, dovrebbe prendere un gruppo sufficientemente grande di blocchi da n giorni, calcolare la deviazione standard di ciascuno ecc ecc.) Ti dice solo quale è stata la 'volatilià' (in senso lato) di quel titolo negli *ultimi* 21/50/90 giorni.
Per dire, magari è un titolo che nell'ultimo mese ha dormito ma che in passato spesso ha fatto +30/-30% in un mese. Se si utilizzasse l'indicazione dell'ultimo periodo come stima si cadrebbe in errore.
Se ho scritto porcherie, mi corigerete :D
M.-----------------------------------------------------------------
Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
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