ho sovrapposto questo allegato, in modo da facilitare la lettura e l'interpretazione, senza doversi per forza scervellare..... il tutto per capire e imparare, per me e anche per tutti gli amici del forum.
Quando sul book si riscontrano degli allargamenti nello spread ASK-BID, al fine previsivo, che indicazione ci possono fornire?... E come si può trarre vantaggio da questi allargamenti?
Ad esempio, sul grafico che vedete, c'è stato un'allargamento sulle PUT itm sull'Eurostoxx50 (data 19-11-009), dalla parte di chi voleva comprare put (prezzo + alto) ed infatti, lo stesso giorno e i 2 giorni seguenti, il sottostante è andato in forte ribasso... E il MM lo sapeva e ha aumentato il prezzo, per incassare di più dalla vendita (io compro da lui, quindi sono buy di put quello che lui mi vende e lui quindi, il MM è sell di put).
A parte questa ultima divagazione, con la Suite si può sfruttare per tempo questa opportunità, sempre ammesso\concesso, che sia sempre possibile?
In ogni caso, perchè non discutere ed approfondire questo argomento?