Iceberg, dimmelo tu che lo sai !!!

[Apocalips]

Scusa Apo ma così credo non funzioni perchè le due condizioni sono esattamente contrarie e quindi il future entrerebbe comunque a mercato anche centinaia di volte.
Meglio lasciare una differnza tra i due valori es 510 per una condizione e 490 per l'altra.

No Bergamin, funziona benissimo, mi sono spiegato male io.

Come puoi vedere dal planning conditions, accade che:

Il future entra long quando il delta 1% della strategia è minore di -500 euro
il future entra short quando il delta 1% della strategia e maggiore di +500 euro

In questo modo il delta 1% del future che vale circa 500 pareggia quello di strategia riportandomi delta neutrale. Inoltre il gamma è sul punto piu alto e diminuisce da qualsiasi parte vada il sottostante.



mediamente con questo setup il future entra 1-2 volte al giorno.

Apo