Consigli per un neofita

[Andrea Cagalli]

Buongiorno.
Chiedo scusa, ma non riesco a capire una cosa.
Nella strategia allegata, il grafico non dovrebbe riportare la linea a scadenza sotto lo zero?
Nella perdita max, infatti, c'è un valore negativo…

Non riesco a postare la strategia e ve la scrivo:

+1 future dax 06-19 prezzo di carico 11730
+5 opz put 11750 22-03-19 prezzo carico 73

Beetrader la rappresenta così.

Grazie.

Ciao caro,
non è che hai un Realized nella strategia che quindi ti alza il payoff?

Montando la strategia ex novo con i prezzi che mi hai dato viene così.



Ciao Ciao

[robdd]

No Andrea, nessun Realized…


Anche io me la aspettavo così…

[Andrea Cagalli]

No Andrea, nessun Realized…


Anche io me la aspettavo così…

Ciao caro,
mandami la strategia a andrea.cagalli@playoptions.it che vediamo..

Ciao Ciao

[robdd]

A solo scopo di studio, visto che è un paper trading, come si potrebbe uscire da questa situazione? Sempre che si possa uscire…


Grazie.

[Furious]

A solo scopo di studio, visto che è un paper trading, come si potrebbe uscire da questa situazione? Sempre che si possa uscire…


Grazie.

Ci sono diverse strade, a seconda del rischio che ti vuoi/puoi prendere e della visione che hai.
Al volo mi viene in mente:
vendita di put out of the money in modo che il payoff sul lato destro si alzi (anche se a scadenza rimane sotto lo 0, l'at now si alza più che a sufficienza)
ancora più aggressivo short put+long call (impennando fortemente il lato di destra)

rifai un altro condor più a destra (ma non è cambia granchè)

Nei primi 2 casi a scopo precauzionale acquisterei delle protezioni su scadenza più breve.

[Cagalli Tiziano]

A solo scopo di studio, visto che è un paper trading, come si potrebbe uscire da questa situazione? Sempre che si possa uscire…


Grazie.

più che uscire dalla trappola si sarebbe dovuto porre attenzione e non entrarci!

La manovra correttiva andava fatta sullo strike venduto e non su quello comperato. La più semplice era la rollatura della venduta tenendo la comperata.

[robdd]

Grazie a tutti.

[antimo]

Gent.mi, vorrei fare il seguente spread di opzioni: ho preso S&p500 e il dow jones: parto dal presupposto che essendo correlati quando l’S&p500 arriva al punto di pareggio e cioè a 3039 sopra i massimi di luglio anche il dow jones dovrebbe arrivare ai massimi di luglio e cioè circa a 27300-27400 punti in modo da compensare, sicuramente non del tutto ma credo di molto, la perdita. Vorrei chiedervi, gentilmente, un Vostro parere per capire se questo spread ha senso, per non dovermi poi ritrovare a gestire una situazione molto negativa da entrambi i lati.