Consigli per un neofita

[antimo]

Ciao, se ho ben capito ti interessa una simulazione dove il mercato è sceso rispetto ad oggi e anche la volatilità è scesa giusto ?
La massima perdita in caso di discesa sarà pari alla differenza tra il premio sborsato per comprare la call con scadenza più lontana e l'incasso della vendita della call con scadenza più vicina.
Di seguito la simulazione al 1° giugno con volatilità scesa dell'8% (anche se in realtà solitamente quando il mercato scende la volatilità aumenta) e indice sceso del 3,30%. Spero di aver capito bene ciò che avevi chiesto.

Ciao Alessandro tempo fa fosti così gentile da rappresentarmi una data strategia che stavo seguendo. Ora stavo approfondendone un’altra che potrebbe interessare: è sempre un calendar ma in questo caso acquisto atm una call settimanale (questa settimana) e vendo atm una call agosto. Su fiuto ho messo per la scadenza luglio il prezzo della settimanale (intorno alle 15) e per agosto i prezzi di agosto. A me esce la figura in allegato ma dato che non ho le settimanali potresti gentilmente rappresentarmela?
L’invito è aperto a tutti, e mi piacerebbe ricevere delle considerazioni sulla stessa.