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Discussione: What If, dati anomali?

  1. #1

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    What If, dati anomali?

    Ciao,
    ho aperto il what if per verificare alcune idee, ma all'apertura, pur avendo acquisito subito la superficie di volatilità e applicandola, la differenza dell'iniziale con la strategia reale è abissale e quindi non credo possa ricavarne dati attendibili.

    Sbaglio qualcosa?
    Riporto le righe che dovrebbero corrispondere.
    Vedere ad esempio l'AtNow (441 contro 2.800) e il delta 1% (-11 contro -135)

    REALE
    Reale-VegaInOut-20160616-12-10.jpg

    INIZIALE WHAT IF
    WhatIf-VegaInOut-20160616-strano-ritaglio.jpg

    PutPut - Alberto

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da PutPut Visualizza Messaggio
    Ciao,
    ho aperto il what if per verificare alcune idee, ma all'apertura, pur avendo acquisito subito la superficie di volatilità e applicandola, la differenza dell'iniziale con la strategia reale è abissale e quindi non credo possa ricavarne dati attendibili.

    Sbaglio qualcosa?
    Riporto le righe che dovrebbero corrispondere.
    Vedere ad esempio l'AtNow (441 contro 2.800) e il delta 1% (-11 contro -135)

    REALE

    INIZIALE WHAT IF

    PutPut - Alberto
    Ciao,
    prova ad acquisire la curva ed applicarla prima di entrare nel what-if.
    Fammi sapere poi se ci siamo

    Ciao Ciao

  3. #3

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao,
    prova ad acquisire la curva ed applicarla prima di entrare nel what-if.
    Fammi sapere poi se ci siamo

    Ciao Ciao

    Ciao, l'atnow nel whatif si avvicina (587 contro 410 reali) ma il delta 1% è significativamente fuori sincro (-1 contro -50 reali), il theta anche (0 contro -10).

  4. #4
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da PutPut Visualizza Messaggio
    Ciao, l'atnow nel whatif si avvicina (587 contro 410 reali) ma il delta 1% è significativamente fuori sincro (-1 contro -50 reali), il theta anche (0 contro -10).
    Ciao caro,
    mi sono permesso di montare la tua strategia e fare diverse prove di acquisizione e di what-if. Funziona tutto egregiamente:

    Strategia su General:

    putput1.PNG

    Strategia su What-If:

    putput2.PNG

    Quindi se l'acquisizione è fatta correttamente il What-If funziona correttamente, ora per fare un'acquisizione corretta consiglio di scegliere (nel tuo caso) la scadenza di agosto e le due successive.
    Ad oggi acquisire la scadenza di domani può generare qualche problema per via degli spread.
    Tieni presente che nella realtà tu hai due prezzi mentre in What-If hai un solo prezzo che nel caso specifico di discosta di massimo 3 punti sun bid della put 8300. Ritengo sia un'approssimazione più che accettabile.
    La differenza tra i prezzi è dovuto alla volatilità, nel tool Market Maker puoi editare la curva di ogni scadenza per allinearla alla quotazione reale, ma è un lavoro che a mio parere non è necessario visto il grado di precisione che c'è nel What-If di Iceberg.
    Se hai altri dubbi scrivi pure così creiamo una bella discussione su un argomento ostico che sarà di sicuro aiuto anche ad altri utenti..

    E tienici aggiornati anche sulla strategia mi raccomando

    Ciao Ciao

  5. #5

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    Whatif e Superfici di Volatilità

    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    mi sono permesso di montare la tua strategia e fare diverse prove di acquisizione e di what-if. Funziona tutto egregiamente:

    Strategia su General:

    putput1.PNG

    Strategia su What-If:

    putput2.PNG

    Quindi se l'acquisizione è fatta correttamente il What-If funziona correttamente, ora per fare un'acquisizione corretta consiglio di scegliere (nel tuo caso) la scadenza di agosto e le due successive.
    Ad oggi acquisire la scadenza di domani può generare qualche problema per via degli spread.
    Tieni presente che nella realtà tu hai due prezzi mentre in What-If hai un solo prezzo che nel caso specifico di discosta di massimo 3 punti sun bid della put 8300. Ritengo sia un'approssimazione più che accettabile.
    La differenza tra i prezzi è dovuto alla volatilità, nel tool Market Maker puoi editare la curva di ogni scadenza per allinearla alla quotazione reale, ma è un lavoro che a mio parere non è necessario visto il grado di precisione che c'è nel What-If di Iceberg.
    Se hai altri dubbi scrivi pure così creiamo una bella discussione su un argomento ostico che sarà di sicuro aiuto anche ad altri utenti..

    E tienici aggiornati anche sulla strategia mi raccomando

    Ciao Ciao



    Ciao Andrea

    Volevo fugare un dubbio sull'utilizzo del whatif.

    Al tempo t0 (settimana scorsa) avevo scaricato la superficie di vola S0 che presenta valori di vola implicita V0 e prezzi P0
    Su questi dati effettuo avevo effettuato l'analisi e pianificato le mosse
    In sintesi avevo studiato una reazione sulla base di uno scenario congelato al tempo t0

    Al tempo t1 (Oggi) la superficie di vola S1 presenta valori differenti di vola implicita V1 e prezzi P1
    Mi sfugge che valenza abbiano le mosse studiate al tempo t0 dato che le superfici variano in continuazione
    Non rischio di studiare mosse al tempo t0 su uno scenario che è già mutato ?

    Grazie
    Ciao
    Fernando

  6. #6
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da fernatrade Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea

    Volevo fugare un dubbio sull'utilizzo del whatif.

    Al tempo t0 (settimana scorsa) avevo scaricato la superficie di vola S0 che presenta valori di vola implicita V0 e prezzi P0
    Su questi dati effettuo avevo effettuato l'analisi e pianificato le mosse
    In sintesi avevo studiato una reazione sulla base di uno scenario congelato al tempo t0

    Al tempo t1 (Oggi) la superficie di vola S1 presenta valori differenti di vola implicita V1 e prezzi P1
    Mi sfugge che valenza abbiano le mosse studiate al tempo t0 dato che le superfici variano in continuazione
    Non rischio di studiare mosse al tempo t0 su uno scenario che è già mutato ?

    Grazie
    Ciao
    Fernando
    Ciao caro,
    il tuo ragionamento è perfetto. Un possibile utilizzo del What-If è proprio di studiare le contromosse in scenari avversi rispetto alla tua posizione così sai che se la situazione sarà meno avversa avrai un vantaggio rispetto a quanto preventivato.

    Ciao Ciao

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