Originariamente Scritto da
tancredi
grazie Bergamin, detto da te è un onore!
no, credo di non aver sbagliato, io ho vega positivo nel senso che l'aumento della volatilità è per me positivo, su fiuto attualmente il valore è +819, il theta è anch'esso positivo 19 € /giorno(ho chiuso tutto luglio adesso sono su agosto e settembre per cui l'incidenza è minima, fino a ieri avevo +60 €)
le comprate sono le lontane e le vendute sono le vicine. le lontane sono sempre in numero maggiore rispetto alle vendute è per questo che beneficio di un aumento della volatilità.
il problema mio non è gestire il mercato laterale o in ribasso, ma quello in rialzo dove c'è una diminuzione della volatilità. è qui che deve venire fuori la gestione oculata della posizione mantenendo sempre il delta positivo
solo ribassi come quelli del 2008 e 2011 possono farmi male...non tanto
o rialzi come quello di inizio 2015...non tanto
il theta e il vega per me non sono un problema, anzi in rialzo con volatilità in aumento sarebbe auspicabile, ma capita una volta ogni 10 anni
e quello sarebbe il mio cigno nero al contrario