stategia delle "tette"

[tancredi]

C'è una piccola incongruenza, dovuta magari ad una scrittura veloce. Ho visto le tue strategie e le gestisci bene, bravo.

Però, se hai il vega positivo significa che hai theta negativo; significa anche che le comperate sono a scadenza breve per cui sei vega esposto. Essendo vega esposto non è una strategia che sfrutta il decremento di volatilità tra scadenza diverse ma che sfrutta un aumento della implicita.
Per come sono strutturate le curve di volatilità la scadenza corta ha sempre più volatilità più alta di quelle lunghe.

Il guadagno su un calendar ratio spread è sul delta, tutti gli altri fattori sono contrari.

il tuo è uno short call diagonal back spread se non erro

credo di non essere adatto, come carattere, a strategie di delta dove ci vuole decisione e manico
ho bisogno di un pò di anarchia e indecisione per riuscire a cavarmela, è un pò filosofico come approccio scusate

comunque mi fa piacere scrivere in una discussione chiamata STRATEGIA DELLE TETTE