Discussione: Calcolatore di greche
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11-04-14, 18:57 #21
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Grazie Tiziano per la risposta, molto gentile
Se posso disturbare ulteriormente e premesso che quello che scrivevi a Maggio del 2013 è ovviamente sacrosanto
"...Scusami ma non riesco a capire che senso ha sapere il decimale di una volatilità in un software che è alimentato con prezzi di mercato e non teorici!
Se stiamo parlando di teoria allora ci sta, ma se parliamo del mondo reale e non quello ideale con cui è stata partorita la formula di B°&S & Merton, sappiamo benissimo TUTTI, e quindi anche tu, che esiste tra il Bid e l'Ask una differenza di prezzo che si può spostare dall'1% sino anche al 100% ed oltre.
Nella pratica non sei mai eseguito al prezzo teorico della formula ma sempre ad un prezzo tale per cui la volatilità varia, dall'eseguito al reale, anche del 10% . Cambiando il numero di cui tu stai parlando di circa 1000 volte!..."
e che quindi stiamo discutendo del sesso degli angeli, noto che nel calcolatore, e quindi in fiuto, vi è una "sovrastima" di vega e teta rispetto ad altri calcolatori , sempre basati sulla B&S e relative derivate/inverse, ovviamente a parità di vola, mentre il delta è identico.
Da "purista" e, lo ammetto, un pò da rompiballe chiedo..C'è una spiegazione a questo ?? A titolo di esempio si veda l'allegato