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Discussione: Calcolatore di greche

  1. #11

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    Calcolo volatilita implicita

    Ciao perche ' questi due calcoli non corrispondono?

    Grazie!

  2. #12

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    Citazione Originariamente Scritto da jeremy75 Visualizza Messaggio
    Ciao perche ' questi due calcoli non corrispondono?

    Grazie!
    Per una immagine ti sei sbagliato e hai messo put invece di call



    Per l'altra mi pare di ricordare che Tiziano avesse detto che sul FTSEMIB si debba considerare 1 giorno in meno in quanto si chiude con l'apertura del Venerdý (ma non sono certo)

  3. #13

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    Ciao perche ' questi due calcoli non corrispondono?
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  4. #14
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da jeremy75 Visualizza Messaggio
    Ciao perche ' questi due calcoli non corrispondono?
    PerchŔ ripeti la domanda?
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #15
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da jeremy75 Visualizza Messaggio
    Ciao perche ' questi due calcoli non corrispondono?
    La differenza Ŕ dovuta alla variazione del tasso risk free che sul beta non Ŕ stato aggiornato.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #16

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    La differenza Ŕ dovuta alla variazione del tasso risk free che sul beta non Ŕ stato aggiornato.
    Ah...quindi tutte sbagliate le greche?

    P.S. avevo modificato il messaggio...ora lo cancello...

  7. #17
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da jeremy75 Visualizza Messaggio
    Ah...quindi tutte sbagliate le greche?
    No, sono tutte giuste visto che dipendono dal premio!

    L'unica variazione la puoi trovare sulla volatilitÓ (che non Ŕ una greca) ma che rimane confinata in tolleranze pi¨ che accettabili.

    Scusami ma non riesco a capire che senso ha sapere il decimale di una volatilitÓ in un software che Ŕ alimentato con prezzi di mercato e non teorici!
    Se stiamo parlando di teoria allora ci sta, ma se parliamo del mondo reale e non quello ideale con cui Ŕ stata partorita la formula di B░&S & Merton, sappiamo benissimo TUTTI, e quindi anche tu, che esiste tra il Bid e l'Ask una differenza di prezzo che si pu˛ spostare dall'1% sino anche al 100% ed oltre.

    Nella pratica non sei mai eseguito al prezzo teorico della formula ma sempre ad un prezzo tale per cui la volatilitÓ varia, dall'eseguito al reale, anche del 10% . Cambiando il numero di cui tu stai parlando di circa 1000 volte!

    Per scelta, essendo un software didattico e comunque che non esegue operazioni ho scelto di lasciare fisso il parametro Risk free rate e di non metterlo editabile perchŔ sarebbe stato un "problema " in pi¨ per l'utente.

    Quindi caro jeremy, stai pure tranquillo che le greche sono tutte giuste, quello che pu˛ essere non giusto Ŕ il prezzo su cui viene fatto il calcolo ... ma quello come dicevo prima, Ŕ dato dal Market Maker e dalla tua capacitÓ di farti eseguire o meno.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #18

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    No, sono tutte giuste visto che dipendono dal premio!

    L'unica variazione la puoi trovare sulla volatilitÓ (che non Ŕ una greca) ma che rimane confinata in tolleranze pi¨ che accettabili.

    Scusami ma non riesco a capire che senso ha sapere il decimale di una volatilitÓ in un software che Ŕ alimentato con prezzi di mercato e non teorici!
    Se stiamo parlando di teoria allora ci sta, ma se parliamo del mondo reale e non quello ideale con cui Ŕ stata partorita la formula di B░&S & Merton, sappiamo benissimo TUTTI, e quindi anche tu, che esiste tra il Bid e l'Ask una differenza di prezzo che si pu˛ spostare dall'1% sino anche al 100% ed oltre.

    Nella pratica non sei mai eseguito al prezzo teorico della formula ma sempre ad un prezzo tale per cui la volatilitÓ varia, dall'eseguito al reale, anche del 10% . Cambiando il numero di cui tu stai parlando di circa 1000 volte!

    Per scelta, essendo un software didattico e comunque che non esegue operazioni ho scelto di lasciare fisso il parametro Risk free rate e di non metterlo editabile perchŔ sarebbe stato un "problema " in pi¨ per l'utente.

    Quindi caro jeremy, stai pure tranquillo che le greche sono tutte giuste, quello che pu˛ essere non giusto Ŕ il prezzo su cui viene fatto il calcolo ... ma quello come dicevo prima, Ŕ dato dal Market Maker e dalla tua capacitÓ di farti eseguire o meno.
    Ottimo!...condivido tutto..le perplessita' nascevano perche' ero convinto che tutte le greche erano influite dalla volatilita implicita..

  9. #19

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    Citazione Originariamente Scritto da jeremy75 Visualizza Messaggio
    Ottimo!...condivido tutto..le perplessita' nascevano perche' ero convinto che tutte le greche erano influite dalla volatilita implicita..

    Buongiorno,
    scusate se "riesumo" questo vecchio post, ma mi sono affacciato da poco al mondo delle Opzioni e mi sono subito innamorato delle greche.

    Avendo notato anch'io qualche piccola differenza tra le greche calcolate da fiuto beta e da quelle calcolate da altri sistemi e, preciso, senza alcun intento polemico ma solo per fini didattici.....chiedo : Ma le greche non sono di fatto determinate (anche) dalla volatilitÓ implicita ??

  10. #20
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da kidkurry Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    scusate se "riesumo" questo vecchio post, ma mi sono affacciato da poco al mondo delle Opzioni e mi sono subito innamorato delle greche.

    Avendo notato anch'io qualche piccola differenza tra le greche calcolate da fiuto beta e da quelle calcolate da altri sistemi e, preciso, senza alcun intento polemico ma solo per fini didattici.....chiedo : Ma le greche non sono di fatto determinate (anche) dalla volatilitÓ implicita ??
    Certo che sý!

    La volatilitÓ implicita le influenza a tal modo che Ŕ esattamente il valore di errore che devi mettere in una formula sbagliata (teorica) per far uscire il valore di mercato.
    Prova con il calcolatore di Fiuto Beta e lo puoi constatare.

    Ti aggiungo due immagini con vola implicita 10 volte superiore in una delle due e cosý vedi anche su quali greche incide di pi¨.
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    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 11-04-14 alle 17:14 Motivo: aggiunto immagini
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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