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  1. #1

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    Restringere Intervallo Time Series?

    Ciao A tutti,

    Mi registro per fare i complimenti agli autori del programma e per una domanda: è possibile restringere la lunghezza della serie storica dei sottostanti o pesare con decay i dati più vecchi?

    Grazie mille e ancora complimenti per l'eccezionale lavoro

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Oct 2010
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    Citazione Originariamente Scritto da choffan Visualizza Messaggio
    Ciao A tutti,

    Mi registro per fare i complimenti agli autori del programma e per una domanda: è possibile restringere la lunghezza della serie storica dei sottostanti o pesare con decay i dati più vecchi?

    Grazie mille e ancora complimenti per l'eccezionale lavoro
    Ciao,
    benvenuto e grazie per i complimenti.
    A che finestra ti riferisci? Nella sezione sottostante puoi zoommare il grafico, mentre sulla sezione Analisi i dati storici sono fissi.
    Per Decay intendi dare più importanza ai dati vicini e meno a quelli lontani? Potresti usare una media esponenziale sulla sezione Sottostante.

    Ciao Ciao

  3. #3

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    Ciao, grazie per la risposta!

    Intendo dire, se non capisco male, che tutte le funzioni per il calcolo dei valori statistici delle opzioni hanno come dataset l'estensione massima della serie storica disponibile. Per esempio, telecom si spinge fino al 2001. Sarebbe possibile effettuare le computazioni su un intervallo ristretto (es. 2014-2016)?
    Grazie per il supporto

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Dec 2007
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    Citazione Originariamente Scritto da choffan Visualizza Messaggio
    Ciao, grazie per la risposta!

    Intendo dire, se non capisco male, che tutte le funzioni per il calcolo dei valori statistici delle opzioni hanno come dataset l'estensione massima della serie storica disponibile. Per esempio, telecom si spinge fino al 2001. Sarebbe possibile effettuare le computazioni su un intervallo ristretto (es. 2014-2016)?
    Grazie per il supporto
    L'unico valore che è calcolato sulla serie storica è la volatilità storica e viene calcolato a 250 periodi.
    I valori statistici delle opzioni vengono calcolati con metodi montecarlo e bootsrap, e questi vanno a "lanci" ovvero quante volte eseguo la simulazione prima di ritenere attendibile il valore. IN Fiuto beta è di 25.000 lanci.
    Se chiedi la valutazione di una strategia vedrai che nel responso c'è scritto.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5

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    Jul 2016
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    Capisco, grazie mille

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