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Discussione: Gestione Backspread

  1. #11
    L'avatar di poket9
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    Rispetto al pallino rosso la devi fare più otm altrimenti vaiin sofferenza al primo rialzo......sposta la piramide più as destra e quindi sarà anche più ritardata l'eventuale prima correzione rialzista.
    Ma ripeto se ora siamo in una fase di volatilità bassa non credo che si pèossa salire !!! Volatilità significa probabilità che uno strike possa andare itm !!!


    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Devo dire che sembra interessante il ratio,
    soltanto che le mosse successive, forse memore del backspread, le sto facendo identiche....
    Cioè chiudo le short call in perdita e rollo allo strike successivo aumentando il numero di short call per ripristinare il premio.
    Ovviamente acquisto le dovute protezioni dotm.

    Può essere corretto procedere così?
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

  2. #12

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    Citazione Originariamente Scritto da poket9 Visualizza Messaggio
    Rispetto al pallino rosso la devi fare più otm altrimenti vaiin sofferenza al primo rialzo......sposta la piramide più as destra e quindi sarà anche più ritardata l'eventuale prima correzione rialzista.
    Ma ripeto se ora siamo in una fase di volatilità bassa non credo che si pèossa salire !!! Volatilità significa probabilità che uno strike possa andare itm !!!
    sei sicuro di quello che scrivi?

  3. #13
    L'avatar di poket9
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    certo !!!



    Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio
    sei sicuro di quello che scrivi?
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

  4. #14

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    Citazione Originariamente Scritto da poket9 Visualizza Messaggio
    certo !!!
    forse ti sbagli con il delta, però sarei pronto a ricredermi

  5. #15
    L'avatar di poket9
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    il mondo è bello perchè è vario !!!


    scusami...se a volatilità ci da non tanto la direzione ma l'ampiezza del movimento futuro allora convieni con me che se ad oggni da 16000 a 17000 siamo intorno al 20%, come sarebbe possibile avere movimenti fortemente direzionali tali da rompere questi livelli?
    Ecco perchè stiamo sempre intorno al cross over 16250-16500 (vedere DIAMO I NUMERI).
    Non è una opinione strettamente personale ......ma la lettura dei numeri che ci dicono sempre qualcosa !!



    Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio
    forse ti sbagli con il delta, però sarei pronto a ricredermi
    Ultima modifica di poket9; 10-10-16 alle 12:48
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

  6. #16
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio
    forse ti sbagli con il delta, però sarei pronto a ricredermi
    La volatilità storica ha una relazione non lineare ma correlata direttamente con la volatilità implicita, più alta è la storica e più si alza l'implicita.
    Dato che l'implicita rappresenta il rischio (in denaro) agiunto alla formula di B&S per avere il prezzo di mercato, ecco che la relazione vola implicita = rischio di controparte viene soddisfatta.

    Se l'opzione quota di più perchè la vola aumenta, sia il venditore che il compratore avranno antrambi più probabilità di andare ITM ed infatti uno pagherà di più e l'altro incasserà di più.

    IL delta che rappresenta una relazione diretta con l'andare ITM, viene infatti aumentato all'aumentare della vola implicita.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #17

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    La volatilità storica ha una relazione non lineare ma correlata direttamente con la volatilità implicita, più alta è la storica e più si alza l'implicita.
    Dato che l'implicita rappresenta il rischio (in denaro) agiunto alla formula di B&S per avere il prezzo di mercato, ecco che la relazione vola implicita = rischio di controparte viene soddisfatta.

    Se l'opzione quota di più perchè la vola aumenta, sia il venditore che il compratore avranno antrambi più probabilità di andare ITM ed infatti uno pagherà di più e l'altro incasserà di più.

    IL delta che rappresenta una relazione diretta con l'andare ITM, viene infatti aumentato all'aumentare della vola implicita.
    spiegata così si capisce benissimo, mi sono ricreduto!

  8. #18
    L'avatar di poket9
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    pensavo che scrivere in modo semplice aiutasse tutti i lettori......come del resto bisogna fare....!!!


    Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio
    spiegata così si capisce benissimo, mi sono ricreduto!
    Ultima modifica di poket9; 11-10-16 alle 11:28
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

  9. #19

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    Citazione Originariamente Scritto da poket9 Visualizza Messaggio
    pensavo che scrivere in modo semplice aiutasse tutti i lettori......come del resto bisogna fare....!!!
    tranquillo, sono io che non ho capito

  10. #20

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    Riprendo questo thread di qualche tempo fa.
    Ho costruito 2 backspread a 30 gg, uno di sole call, l'altro "misto". I payoff sono praticamente identici e molto simili anche le greche.
    Che differenze ci sono nella gestione delle due figure e quale è consigliabile?
    So che Tiziano è "amante" di questa figura e specie in questi giorni di alta volatilità ci starebbe a pennello.
    Grazie in anticipo!
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