Citazione Originariamente Scritto da Francesco Visualizza Messaggio
Ciao Eligio e grazie per la risposta. In effetti per quanto riguarda la pesatura poi sono andato a rileggermi il capitolo del libro (Repetita iuvant ) e vedo che la pesatura che ho adottato è quasi-giusta, dico quasi perchè i delta 1% sono dentro la tolleranza del 20%, mentre i due delta singoli di strategia, moltiplicati per il rapporto di pesatura, non stanno dentro alla tolleranza del 20% e infatti BeeTrader mi dà il messaggio di ripesarli.
Quindi la domanda che mi faccio è: è giusta la pesatura che ho fatto guardando il delta 1%, anche se il rapporto dei delta singoli di strategia si avvicina ma non sta nella tolleranza?
PS Se sono troppo precisino tipo "bilancino del farmacista", ditemelo pure
Ciao,
mi accodo alla giusta risposta di Eligio. Si direi che è giusta, avendo solo un contratto non puoi essere troppo preciso perchè la correzione minima che puoi fare è il raddoppio della posizione. Se ad esempio ne avessi 10, allora potresti aggiungere 1 o 2 contratti per bilanciare alla perfezione.
Per quanto riguarda il calcolo Worst ci sono due possibilità su Iceberg presumo fosse solo un problema di aggiornamento dati, cioè che Iceberg fosse in attesa della ricezione di un prezzo valido.

Magari verifica se questo comportamento si verifica ancora.

Ciao Ciao