Strategia Elezioni Presidenziali Stati Uniti

[Spy Ritto]

Buongiorno,

vorrei farvi notare la differenza di IV per le scadenze mensili delle calls prima e dopo quella di novembre. Si tratta di uno scew, tra ottobre e novembre, che gira intorno il 2% probabilmente per il rischio Elezioni. Per questo vorrei riflettere sulle strategie che possono sfruttare questo scew. Secondo me, se uno vuole "vendere corto e comprare lungo" le scadenze più brevi da vendere sono quelle di novembre che scadendo dopo le Elezioni hanno incorporato nel premio il rischio relativo. Ho aperto, vista la rottura dei 17000 d'ieri, calendars lunghi -C17500nov/+17500dic per quanto strategia di theta positivo e spazio di guadagno almeno fino i 17500. Per quanto invece sfruttamento dello scew menzionato valuterei strategie del tipo calendars corti +C17500ott/-C19500mar17. La valutiamo insieme? Ora come ora il costo di questi ultimi è pari a zero! Grazie

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,

vorrei farvi notare la differenza di IV per le scadenze mensili delle calls prima e dopo quella di novembre. Si tratta di uno scew, tra ottobre e novembre, che gira intorno il 2% probabilmente per il rischio Elezioni. Per questo vorrei riflettere sulle strategie che possono sfruttare questo scew. Secondo me, se uno vuole "vendere corto e comprare lungo" le scadenze più brevi da vendere sono quelle di novembre che scadendo dopo le Elezioni hanno incorporato nel premio il rischio relativo. Ho aperto, vista la rottura dei 17000 d'ieri, calendars lunghi -C17500nov/+17500dic per quanto strategia di theta positivo e spazio di guadagno almeno fino i 17500. Per quanto invece sfruttamento dello scew menzionato valuterei strategie del tipo calendars corti +C17500ott/-C19500mar17. La valutiamo insieme? Ora come ora il costo di questi ultimi è pari a zero! Grazie

Certo che la possiamo valutare.
Metti però le immagini di quello che scrivi così possiamo anche vedere senza immaginare

Per conto mio il calendar a 17500 mi pare un pò rischioso:
proiettanto il metodo Montecarlo possiamo vedere che i punti Massimi raggiunti in entrambe le direzioni sono in area di perdita.
Lo avrei fatto, anzi, io ne ho fatte, di tipo backspread che hanno il vantaggio di essere più gestibili in caso che ... e sulla scadenza di Dicembre. Il Delta 1% è basso, ma forse è un vantaggio vista l'incertezza che regna sovrana.

Poi, come sempre, a sapere cosa succede tra un mese si potrebbe fare un bel All IN

[Spy Ritto]

Certo che la possiamo valutare.
Metti però le immagini di quello che scrivi così possiamo anche vedere senza immaginare

Per conto mio il calendar a 17500 mi pare un pò rischioso:
proiettanto il metodo Montecarlo possiamo vedere che i punti Massimi raggiunti in entrambe le direzioni sono in area di perdita.
Lo avrei fatto, anzi, io ne ho fatte, di tipo backspread che hanno il vantaggio di essere più gestibili in caso che ... e sulla scadenza di Dicembre. Il Delta 1% è basso, ma forse è un vantaggio vista l'incertezza che regna sovrana.

Poi, come sempre, a sapere cosa succede tra un mese si potrebbe fare un bel All IN

In primis grazie maestro della risposta che, in ogni caso mi ha tormentato

Ora, per la prima volta cercherò di allegare l'immagine da fiuto e vediamo!

Ho fatto una riflessione sulla combinazione tra il ratio backspread proposto e un short diagonal per diminuire l'effetto theta negativo. Inoltre credo che i -3C18500dic mi dano la possibilità di scalare fuori il rischio della posizione nel caso che vada giù violento.

Penso, comunque, che i miei calendar (intesi come trappola tesa con gain da portare a casa quando arriva) andrano a buon fine

[Cagalli Tiziano]

In primis grazie maestro della risposta che, in ogni caso mi ha tormentato

Ora, per la prima volta cercherò di allegare l'immagine da fiuto e vediamo!

Ho fatto una riflessione sulla combinazione tra il ratio backspread proposto e un short diagonal per diminuire l'effetto theta negativo. Inoltre credo che i -3C18500dic mi dano la possibilità di scalare fuori il rischio della posizione nel caso che vada giù violento.

Penso, comunque, che i miei calendar (intesi come trappola tesa con gain da portare a casa quando arriva) andrano a buon fine

La figura che hai postato (vedi che ora ci si capisce al volo, basta uno sguardo!) è una buona figura, e credo anche io che abbia alte possibilità di guadagno, infatti, ne ha il 45% di probabilità ed un profitto atteso positivo.

Quello che non mi piaceva era la figura che avevi scritto

Ho aperto, vista la rottura dei 17000 d'ieri, calendars lunghi -C17500nov/+17500dic per quanto strategia di theta positivo

...che è ben diversa da quella che hai postato (meno male..)

[Spy Ritto]

La figura che hai postato (vedi che ora ci si capisce al volo, basta uno sguardo!) è una buona figura, e credo anche io che abbia alte possibilità di guadagno, infatti, ne ha il 45% di probabilità ed un profitto atteso positivo.

Quello che non mi piaceva era la figura che avevi scritto



...che è ben diversa da quella che hai postato (meno male..)

Potrei far finta di niente ma i calendar -C17500nov/+C17500dic sono di già a mercato!

La cosa buona che tutto sommato mi danno un po' di theta che male non fa

La figura complessiva dopo gli interventi del maestro risulta quella allegata. Non vi dico con che cosa assomiglia...vediamo dal risultato che farà questa "figura"

Un grande ringraziamento al maestro che con un commento ci riporta in carreggiata. Chi è scafato può distinguere l'onestà e la correttezza che nel mondo del trading non sono facili da trovare. Parlo sul serio soddisfato di aver espresso il mio pensiero

[tancredi]

Potrei far finta di niente ma i calendar -C17500nov/+C17500dic sono di già a mercato!

La cosa buona che tutto sommato mi danno un po' di theta che male non fa

La figura complessiva dopo gli interventi del maestro risulta quella allegata. Non vi dico con che cosa assomiglia...vediamo dal risultato che farà questa "figura"

Un grande ringraziamento al maestro che con un commento ci riporta in carreggiata. Chi è scafato può distinguere l'onestà e la correttezza che nel mondo del trading non sono facili da trovare. Parlo sul serio soddisfato di aver espresso il mio pensiero

bellissima strategia, mi piace molto. complimenti