Foto del vero Time Decay

[Cagalli Tiziano]

In una strategia che ho avuto sino a scadenza ho fotografato il vero time decay ...che, tanto per cambiare non è come quello descritto nei libri.
Ho deciso di metterlo, con la promessa che aggiungerò questa applicazione su Fiuto, in modo che possiate valutarlo anche voi.

Ecco perchè ci vuole tanto tempo per andare in Gain nelle strategie Theta positive!

[FabriRic]

Ciao ed un ringraziamento a Tiziano per i molti spunti che ci "passa".

Questa significa che se ho intenzione di mettere in atto una strategia che punta sul Time Decay devo pensare di operare solo sugli ultimi (quanti? 10 forse) giorni prima della scadenza, magari coprendomi con scadenze più lunghe, come è stato fatto a Milano?

Ma il Time Decay è influenzato da più aspetti (la Volatilità ad esempio oppure l'essere in ITM o OTM o ATM) vero?

Grazie Fabri

[Cagalli Tiziano]

Nell'ITM il Decay è più veloce, però, la foto che ho messo è proprio riferita ad ITM.

Chi influenza maggiormente il Decay è .... il Market Maker. Perciò basta saperlo e non volersi aspettare da una strategia quello che può dare solo a scadenza.
Perchè non sfruttarlo come vantaggio?

Se vendo un'area di tempo racchiusa tra alcuni strike, e il valore temporale non cede, significa anche che al variare di prezzo, posso pensare di aggiustare la strategia spostando (roll) gli strike senza trovarmi a vendere strike che non valgono più nulla già dopo pochi giorni. E se li sposto seguendo il prezzo, significa che sto aumentando l'area entro la quale il prezzo potrà trovarsi a scadenza.

[Felix]

Ciao Tiziano,
che il tuo grafico sia diverso da quelli canonici rappresentati sui testi sacri non ci piove, ma in 10 giorni il grafico passa da 250 a 50, perchè consideri "nulla" questa variazione?

[Cagalli Tiziano]

Poca pratica nella visualizzazione 3D eh!? :P

[pidi10]

Pochissima. Che significa 75 non dovrebbe essere 0?

[Cagalli Tiziano]

Dovrebbe. Ma questa è una strategia a rischio positivo per cui parte già da 50 sopra. e quello che rilascia sono 25 in 10 giorni.

[Felix]

Che grullo, hai ragione!

[pidi10]

Eccezionale. E come la individui l'area tempo da vendere? Cosa guardi?
E per raggiungere lo scopo che dici non bisogna anche guardare le altre greche? Delta gamma e vega? Quindi complessivamente il dato da guardare non è quello rappresentato dal valore at now attorno al last di entrata?

[Felix]

Ho deciso di metterlo, con la promessa che aggiungerò questa applicazione su Fiuto, in modo che possiate valutarlo anche voi.

E poi dicono che Babbo Natale non esiste... :cheer:
Questa inizia ad essere una discussione per "palati fini"... e la cosa incredibile è che capisco quello che state dicendo :woohoo:
Aggiorno la mia strategia, chiamata "Far Filotto seguendo il prezzo", con questa importante informazione...