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  1. #1

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    Call Diagonal Ratio Backspread


  2. #2

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    per chi Ŕ interessato, pubblichiamo l'aggiornamento.
    in primis lo faccio per me, per tenere una specie di diario
    poi se pu˛ essere utile a qualcuno.... perchŔ no

    con vstoxx a 16,5-17% diventa difficile mantenere l'equilibrio, perchŔ la diminuzione di volatilitÓ ti massacra e bisogna recuperarla con altre greche
    ma non lamentiamoci perchŔ nel 2005 arriv˛ anche a 10-11%
    sconsiglio chiunque di seguirmi in questo tipo di avventure se non ha provato almeno una volta a tenere in piedi una strategia vega esposta, con diminuzione di volatilitÓ anche del 50-60%
    per contro diventa interessante comprare a lunga scadenza
    qualcuno potrebbe preferire i calendar
    ma a me non piacciono, hanno dei downside and upside break even ben definiti
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  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da tancredi Visualizza Messaggio
    per chi Ŕ interessato, pubblichiamo l'aggiornamento.
    in primis lo faccio per me, per tenere una specie di diario
    poi se pu˛ essere utile a qualcuno.... perchŔ no

    con vstoxx a 16,5-17% diventa difficile mantenere l'equilibrio, perchŔ la diminuzione di volatilitÓ ti massacra e bisogna recuperarla con altre greche
    ma non lamentiamoci perchŔ nel 2005 arriv˛ anche a 10-11%
    sconsiglio chiunque di seguirmi in questo tipo di avventure se non ha provato almeno una volta a tenere in piedi una strategia vega esposta, con diminuzione di volatilitÓ anche del 50-60%
    per contro diventa interessante comprare a lunga scadenza
    qualcuno potrebbe preferire i calendar
    ma a me non piacciono, hanno dei downside and upside break even ben definiti
    Ciao, fermo restando che non trado eurostoxx ti vorrei solo dire che ora come ora Ŕ probabile che tu osserva uno stallo della IV delle tue calls lunghe nonostante il rialzo, pur modesto, della IV in generale. Non ti allarmare visto che prima o poi lo scew tra ATM e OTM diminuirÓ di nuovo e tu inizierai a vedere i pregi del long vega della tua strategia.

    In gamba :-)

    Ho voluto anch'io tenere un diario della mia strategia chiamata Elezioni Presidenziali Stati Uniti ma la partecipazione degli utenti Ŕ molto scarsa cosi tengo gli aggiustamenti e i gain generati per me . Mi auguro che tu vada meglio di me. Intanto io ti seguo costantemente scrivendoti la mia :-)

  4. #4

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    ciao, vi seguo da qualche tempo.

    non Ŕ che su eurostoxx la vola potrebbe aumentare a breve?

    Cattura.jpg

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da Gauss Visualizza Messaggio
    ciao, vi seguo da qualche tempo.

    non Ŕ che su eurostoxx la vola potrebbe aumentare a breve?

    Cattura.jpg
    ciao Gauss, a mio avviso no c'Ŕ nessun indicatore che possa prevedere un cambiamento della volatilitÓ. il mercato Ŕ "stupido" e segue le vicende politiche relative alle elezioni americane, al referendum pro o contro renzi etc...
    se ora la volatilitÓ Ŕ mediamente bassa, ma neanche tanto, potrebbe persistere per parecchio tempo.
    in ogni caso la caratteristica principale della volatilitÓ Ŕ il ritorno alla "media"

    a noi non resta che assecondare il mercato... come sempre

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da Spy Ritto Visualizza Messaggio
    Ciao, fermo restando che non trado eurostoxx ti vorrei solo dire che ora come ora Ŕ probabile che tu osserva uno stallo della IV delle tue calls lunghe nonostante il rialzo, pur modesto, della IV in generale. Non ti allarmare visto che prima o poi lo scew tra ATM e OTM diminuirÓ di nuovo e tu inizierai a vedere i pregi del long vega della tua strategia.

    In gamba :-)

    Ho voluto anch'io tenere un diario della mia strategia chiamata Elezioni Presidenziali Stati Uniti ma la partecipazione degli utenti Ŕ molto scarsa cosi tengo gli aggiustamenti e i gain generati per me . Mi auguro che tu vada meglio di me. Intanto io ti seguo costantemente scrivendoti la mia :-)
    ciao Spy, non mi preoccupo perchŔ conosco le dinamiche conseguenti a periodi di bassa volatilitÓ. se Ŕ bassa la volatilitÓ significa che siamo in una fase di rialzo del mercato e mi devo difendere col delta
    lo skew tra atm(corte) e otm(lunghe) diminuisce in presenza di alta volatilitÓ quindi con mercato al ribasso, e per me non Ŕ un grosso problema a meno che non si crolli di 1000 punti
    non si Ŕ mai presentato un mercato al rialzo con una diminuzione dello skew tra atm e otm se non nel 2005, quindi statisticamente si pu˛ dire che non succede mai. certo quando succede Ŕ li che farei il grosso dei guadagni..

  7. #7
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    La skewness Ŕ esattamente questa che posto, non ci sono cali o aumenti tra ATM o OTM che non siano dovuti alla formula di calcolo.
    I Market Maker NON stanno modificando nulla poichŔ NON sanno nulla di preciso (votazioni, crisi, America, petrolio, ecc.).
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    La skewness Ŕ esattamente questa che posto, non ci sono cali o aumenti tra ATM o OTM che non siano dovuti alla formula di calcolo.
    I Market Maker NON stanno modificando nulla poichŔ NON sanno nulla di preciso (votazioni, crisi, America, petrolio, ecc.).
    grazie

  9. #9

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    Ciao Tancredi,
    se non conosciamo quali srike hai utlizzato e che scadenze come facciamo a seguirti ?
    Ti dico francamente che Ŕ inutile che posti aggiornamenti di un qualcosa di cui non si conosce la strutture, diventa solo una perdita di tempo !
    Siamo in tanti a chiederti di metterne uan ex novo a scopo formativo ma tu non rispondi, non so di cosa tu abbia paura!
    Attendiamo tue!
    Grazie

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da pernotron Visualizza Messaggio
    Ciao Tancredi,
    se non conosciamo quali srike hai utlizzato e che scadenze come facciamo a seguirti ?
    Ti dico francamente che Ŕ inutile che posti aggiornamenti di un qualcosa di cui non si conosce la strutture, diventa solo una perdita di tempo !
    Siamo in tanti a chiederti di metterne uan ex novo a scopo formativo ma tu non rispondi, non so di cosa tu abbia paura!
    Attendiamo tue!
    Grazie
    ciao pernotron, no tranquillo non ho paura di nulla. faccio solo quello che mi va e mi sento di fare
    nell'altro thread: scusa avevo letto di sfuggita dal telefonino l'altro giorno poi non ho pi¨ risposto

    ti allego strategia di partenza, come se dovessi iniziare oggi
    si pu˛ cominciare anche con 2, 3 o + vendute
    pi¨ Ŕ bassa la volatilitÓ meglio Ŕ, e pi¨ opzioni a lunga scadenza compri
    devi spendere tutto il ricavo della venduta per l'acquisto, pi¨ o meno ovviamente
    il delta deve essere zero, ma meglio se positivo, direi discretamente positivo. se la venduta entra itm li devi cambiare marcia e acquistare delta, pronto a scaricarlo se ritorna indietro
    fai delle simulazioni pernotron, prova e riprova, non c'Ŕ nessuno che ti pu˛ insegnare niente se no sei tu a smazzarti tanto, o hai l'intuizione oppure Ŕ meglio che stia fermo e metti a mercato le classiche strategie statiche, perchŔ in questa strategia che io propongo si nascondono aspetti molto pericolosi

    se utilizzi fiuto pro o meglio iceberg(io non ho questa fortuna), dovresti fare faville comunque

    verifica, partendo dalla strategia che ti allego, come evolve in base ai diversi livelli di volatilitÓ
    non tengo nessuna strategia in paper, perchŔ il tempo libero che ho lo impiego nella strategia in reale. poi se vuoi fare domande a cui sono in grado di rispondere ben volentieri

    la mia era solo la condivisione di una strategia che in pochi considerano
    non c'Ŕ tanto da pubblicare cronologicamente le operazioni, per questo ci sono i guru o chi tiene corsi. io non sono al loro livello
    poi figurati se mi faccio seguire da utenti che magari malauguratamente si mettono nei casini per colpa mia,
    magari tu sei utente esperto, molto pi¨ di me, ma questo non posso saperlo
    ne ho viste tante nel web in questi 10-15 anni e preferisco pi¨ informare che formare, non ne sarei all'altezza

    ovviamente chi vuole implementare una strategia tipo quella allegata, si assume le proprie responsabilitÓ, perchŔ il sottoscritto non sollecita nessuno ad investire sotto qualsiasi forma, tutte le informazioni sono fornite solo a scopo informativo

    ciao
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    Ultima modifica di tancredi; 28-09-16 alle 17:37

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