Discussione: Call Diagonal Ratio Backspread
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07-10-16, 22:33 #51
ciao ragazzi,
scusate l'intromissione...vi lascio il link di questa pagina dove trovate una descrizione dettagliata delle greche Vanna e Vomma
Tancredi se per monitorare la tua strategia hai necessità di Iceberg te lo attiviamo per una quindicina di giorni senza problemi, così a differenza di fiuto beta hai anche la gestione di queste greche ;-)
Ultima modifica di Denis Moretto; 07-10-16 alle 22:35
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08-10-16, 00:45 #52
Devi intervenire quando incominci ad essere troppo vega esposto, nel caso specifico finchè non entri nell' imbuto della superficie colorata in rosso non hai nulla da temere dalla volatilità che ti sarà favorevole in caso di aumento e circa indifferente in caso di diminuzione. Al contrario quando transiterai sul rosso diciamo tra i 3100 e i 3500 e con vola in diminuzione il tuo payoff incomincerà ad offossarsi sempre di piu e piu cala la vola e piu si affossa. Queste sono le sabbie mobili dalle quali devi fuggire.
Al momento ti trovi al limite della zona rossa
ApoUltima modifica di Apocalips; 08-10-16 alle 00:47
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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08-10-16, 09:57 #53
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08-10-16, 10:15 #54
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riprendo, e penso possa essere utile a tutti, la spiegazione del Vomma su iceberg. Una chicca!
Vomma - ma che importante che è
Come il Gamma rappresenta la sensibilità del Delta al variare del prezzo del sottostante così il Vomma rappresenta la sensibilità del Vega rispetto alla variazione di volatilità.
In altre parole il suo utilizzo è indispensabile per una buona condotta di strategie di volatilità o di Calendar.
In molte strategie Vega esposte il valore in euro che ha maggior peso (tralasciando il Rho) è spesso il Vega. Il trader lo guarda e sa che al variare di 1 punto di volatilità il valore della strategia varierà in valore assoluto dell'importa del Vega.
Circa!
Perchè il Vega, similmente ad una palla di neve che rotola su altra neve, cambia la sua dimensione!! E può diventare inaspettatamente grande o piccolo.
E allora, giusto per non aver sorprese, misuriamo di quanto varierà questo benedetto Vega guardando il valore del Vomma.
Dalla figura si evince che è praticamente ininfluente nelle opzioni ATM ma diventa importante nelle ali, in maniera simmetrica.
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08-10-16, 10:29 #55
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se oggi chiudessi le 2 3000 ottobre e vendessi 1 3000 novembre + 1 3100 dicembre, succederebbe questo
voi cosa fareste
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08-10-16, 13:18 #56
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08-10-16, 22:17 #57
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08-10-16, 22:19 #58
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10-10-16, 15:13 #59
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... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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10-10-16, 15:19 #60
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