Discussione: Call Diagonal Ratio Backspread
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21-01-17, 21:52 #11
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Appunto e fin qui ci siamo.. Ma nel what if si può simulare agendo sul prezzo sottostante quindi delta, sul tempo quindi vega e sulla variazione di volatilità, ma quest'ultima variabile mi modifica la volatilita delle opzioni di tutte le scadenze in egual misura. Per avere dei test piu realistici, la volatilità non sarebbe meglio modificarla per ogni singola scadenza?
Grazie per la risposta bergamin.
Buona domenica.