Citazione Originariamente Scritto da bergamin Visualizza Messaggio
Certo che cambia..
ed è per questo motivo che puoi importare delle superfici di volatilità che hai prelevato dal mercato con le caratteristiche che cerchi, oppure modifichi quelle che hai a disposizione variando le colatilità sulle scadenze che desideri.
Trovi tutto quello che ti serve all'interno dell'applicazione market maker surface
Appunto e fin qui ci siamo.. Ma nel what if si può simulare agendo sul prezzo sottostante quindi delta, sul tempo quindi vega e sulla variazione di volatilità, ma quest'ultima variabile mi modifica la volatilita delle opzioni di tutte le scadenze in egual misura. Per avere dei test piu realistici, la volatilità non sarebbe meglio modificarla per ogni singola scadenza?
Grazie per la risposta bergamin.
Buona domenica.