Call Diagonal Ratio Backspread

[tancredi]

ieri ho modificato il mio "veliero" incassando un po' di premio.
cresce più lentamente di quello di tancredi, ma ormai non mi costa nulla, i margini sono esigui e ho già incassato parecchio e per portarmi sotto deve perdere moltissima volatilità

bene bene Livio.
avete capito perchè ero rimasto delta positivo....
questi sono dei cornutazzi e ogni giorno se ne inventano una per farti perdere la pazienza

[tancredi]

domanda, quando sarà disponibile la scadenza di gennaio per l'eurostoxx?

[livioptions]

alla scadenza di ottobre

[tancredi]

alla scadenza di ottobre

grazie Livio

per il momento sono contento della mia strategia
zero margini, questo è il bello...

[bergamin]

grazie Livio

per il momento sono contento della mia strategia
zero margini, questo è il bello...

Molto ben fatto, bravo.
Ti sei scordato la cronistoria...se riesci, grazie!

[tancredi]

Molto ben fatto, bravo.
Ti sei scordato la cronistoria...se riesci, grazie!

fanne buon uso

[papacharlie]

Ottimo ragazzi!

Vi posto le volatilità:

• oscillatore sta andando nella zona di ipervenduto a causa del forte calo di questi giorni;
• differenza tra implicita e storica a 30 giorni ci dice che : ok il prezzo è giusto! le opzioni oggi hanno incorporato il premio della sola vola e nessuna previsione;
• le vola storiche (NON implicite) risentono ancora della Brexit. Se paragoniamo le storiche 150/100/75 giorni con l'implicita odierna sembra xhe questa sia sottovalutata ma, ripeto, è solo la vola Brexit che deve essere inglobata nel calcolo;

Qui trovate il video di spiegazione

E qui trovate il nostro canale YouTube dove potete iscrivervi per essere aggiornati sui nuovi video (pulsante rosso!!)

Ciao Tiziano

Bellissima questa novità !!!

[tancredi]

Ottimo ragazzi!

Vi posto le volatilità:

• oscillatore sta andando nella zona di ipervenduto a causa del forte calo di questi giorni;
• differenza tra implicita e storica a 30 giorni ci dice che : ok il prezzo è giusto! le opzioni oggi hanno incorporato il premio della sola vola e nessuna previsione;
• le vola storiche (NON implicite) risentono ancora della Brexit. Se paragoniamo le storiche 150/100/75 giorni con l'implicita odierna sembra xhe questa sia sottovalutata ma, ripeto, è solo la vola Brexit che deve essere inglobata nel calcolo;

Qui trovate il video di spiegazione

E qui trovate il nostro canale YouTube dove potete iscrivervi per essere aggiornati sui nuovi video (pulsante rosso!!)

grazie Tiziano, questo mi conferma ciò che avevo osservato nelle opzioni che sto maneggiando

[tancredi]

non sapevo dare un nome a certe dinamiche che mi si presentavano e mi si presentano nella gestione della strategia..
ora so che si chiamano vanna, vomma(ecco il perchè delle otm ma non troppo otm), charm(ecco perchè vendo a breve scadenza l'atm) e dvegadtime(ecco perchè rollo le comprate sulle scadenze successive...e non lo sapevo)
ma mi ci è voluto di più a capirle nella teoria che nella pratica

[Cagalli Tiziano]

non sapevo dare un nome a certe dinamiche che mi si presentavano e mi si presentano nella gestione della strategia..
ora so che si chiamano vanna, vomma(ecco il perchè delle otm ma non troppo otm), charm(ecco perchè vendo a breve scadenza l'atm) e dvegadtime(ecco perchè rollo le comprate sulle scadenze successive...e non lo sapevo)
ma mi ci è voluto di più a capirle nella teoria che nella pratica

Non sapevi che sapevi!

Attento però a non fare confusione:
le mosse strategiche sono tutte decise sulle greche di primo ordine, cioè la derivata prima.

le greche di ordine superiore di dicono la variazione durante il completamento della derivata prima oppure, come il charm sono ininfluenti. Il charm di 1 call è 1 millesimo del valore del cambiamento.
Il vanna identifica altri aspetti (vedi quanto riportato) e non è decisionale per la moneyness, mentre il vomma ti serve per correggere.

L'utilizzo pratico è il Vanna ed il Vomma che sono utilissime per una gestione manuale mentre le altre greche servono per programmare sistemi automatici (ed ecco perchè non ne ho ancora parlato)

Inviami la tua strategia a cagalli.tiziano@ngi.it tramite la condivisione di Fiuto Beta che la monto su Iceberg e ti mostro le greche.