Discussione: Call Diagonal Ratio Backspread
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14-12-16, 19:35 #211
Tranquillo e dammi del tu!
Tu hai messo la vola delle opzioni a 65 giorni e quella a 184 giorni. Se guardi quella corrente e non quella campione che è di 16 giorni fa, vedi che gli smile da considerare sono quelli rossi e arancioni. Già questi sono tra 20 e 35, considera poi che la media è su tutte le scadenze tutte le scadenze.
P.S vedo che hai acquisito la volatilità solo fino a 200 giorni di scadenza...quando prendi il campione di un indice ti conviene prenderla completa, saltando solo le scadenze inferiori a 10 giorni che hanno volatilità ballerine dovute agli spread tra bid e Ask che sono più ampi...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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14-12-16, 20:40 #212
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Ok..ma il mio dilemma non è la volatilità corrente(rossi e gialli) ma quella che era quotata nelle opzioni appunto 16 giorni fà e che paragonata alla VI dell'indice di 16 gg fà che indica un valore molto più basso(se questo e costruito con la volatilità media delle opzioni indicate nel prec. post ci sarebbe una incongruenza.
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29-12-16, 17:11 #213
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Come recuperare un Back spread che sta andando male
Buona sera, ho un domanda a tutti gli esperti del forum: ho creato un back spread di PUT (vedi allegato), quali sono le azioni da fare per recuperare la strategia se il sottostante "staziona" in prossimità della pancia?
Grazie
Luca Chesini
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29-12-16, 19:09 #214
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buonasera a tutti, aggiornamento
c'è stato un leggero aumento di volatilità che ha portato beneficio alla strategia
questo minchione di un'eurostoxx non vuole mollare....
a gennaio potremmo assistere a una bella botta...
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29-12-16, 19:41 #215
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Se lo correggi di vega, dipende dalla superficie di volatilità dato che dovrai vendere vega.
Altri modi sono quelli di vendere premio ma ci vuole una tecnica che non si riesce a spiegare in un forum. Sono stato tre giorni da Tiziano un paio di anni fa e lui me l'ha insegnata. Percorso che ti consiglio!
Dalla figura iniziale bianca puoi modificarla in blu oppure con l'arrocco anche in quella viola.Ultima modifica di bergamin; 29-12-16 alle 19:56
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30-12-16, 07:48 #216
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Ma cos'è l'arrocco?
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30-12-16, 10:30 #217
E' un nome che ho dato io ad una mossa particolare che ho spiegato sul forum nel 2012 .
Attenzione che va capita bene e gestita..la devi provare con il what if così sai cosa ti succede quando la metterai in essere e se usi la funzione analisis sai anche quando la devi fare, quando è il momento più conveniente per farla.
Fai le ricerche nel modo che ti evidenzio così trovi quello che ti serve in modo veloce:..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-01-17, 16:20 #218
Se non avessi ancora trovato il 3d dove è descritto esattamente è questo qui http://www.playoptions.it/vbforum/sh...do-finisci-ITM
Il post è quello di Apocalipse, dove ci sono anche le immagini, inizia con "Supponiamo di essere entrati con una call venduta ATM e che in seguito ad errato Outlook ci è andata ITM..."
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21-01-17, 17:14 #219
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Volatilità call diagonal
Salve a tutti.
Guardando gli sviluppi della strategia di vega in oggetto ho fatto dei test con whath if e modificando il valore della volatilità si notano i pro e i contro, ma il movimento viene applicato paro paro sia sulle e call corte vendute che su quelle lunghe comprate giusto? Ma se invece in real market la variazione è diversa ad esempio sulle call corte aumenta di 2 punti e sulle lunghe solo di 1 la strategia cambia di parecchio.
Ho detto una fesseria ho sbaglio ad usare il whatif?
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21-01-17, 19:58 #220
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Certo che cambia..
ed è per questo motivo che puoi importare delle superfici di volatilità che hai prelevato dal mercato con le caratteristiche che cerchi, oppure modifichi quelle che hai a disposizione variando le colatilità sulle scadenze che desideri.
Trovi tutto quello che ti serve all'interno dell'applicazione market maker surface