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Discussione: Montecarlo max risk

  1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    Montecarlo max risk

    Ciao Tiziano

    come viene calcolato il Montecarlo max risk di una strategia ?
    sto dicendo una sciocchezza se penso che esso rappresenti la perdita a scadenza relativa al lancio piu lungo di una simulazione montecarlo ?

    ScreenShot_20160929151956.png

    grazie

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 29-09-16 alle 15:29
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano

    come viene calcolato il Montecarlo max risk di una strategia ?
    sto dicendo una sciocchezza se penso che esso rappresenti la perdita a scadenza relativa al lancio piu lungo di una simulazione montecarlo ?

    grazie

    Apo
    Ciao caro,
    quasi...

    il Montecarlo max risk rappresenta il massimo rischio della strategia calcolato con la simulazione montecarlo. Utilizza 1500 lanci a partire dal prezzo attuale fino alla prima data di scadenza della strategia.
    Quindi è il massimo rischio tra tutte le simulazioni

    Trovi tutte le proprietà di beeTrader, OverSpread ed Iceberg a questo link:

    http://manuals.playoptions.it/beeTra...ose_properties

    Ciao Ciao

  3. #3
    L'avatar di Apocalips
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    in pratica se mancano 20 giorni alla scadenza, il Montecarlo max risk rappresenta a bocce ferme il massimo rischio tra tutte e 20 le simulazioni di 1500 lanci


    grazie
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    in pratica se mancano 20 giorni alla scadenza, il Montecarlo max risk rappresenta a bocce ferme il massimo rischio tra tutte e 20 le simulazioni di 1500 lanci


    grazie
    E' proprio come scrivi Apo, corretto!
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 30-09-16 alle 10:03
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5
    L'avatar di Furious
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    Mi rendo conto che può essere davvero "stupido" quello che sto per dire, ma tant'è, quando mi fanno delle domande io cito sempre "non esistono domande stupide, esistono solo risposte stupide"...

    Quindi vengo alla domanda:
    come mai su un portfolio di 2 strategie il cui max risk a scadenza è di 500€ il Montecarlo max risk mi dà 4.259?
    Immagini Allegate Immagini Allegate

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Mi rendo conto che può essere davvero "stupido" quello che sto per dire, ma tant'è, quando mi fanno delle domande io cito sempre "non esistono domande stupide, esistono solo risposte stupide"...

    Quindi vengo alla domanda:
    come mai su un portfolio di 2 strategie il cui max risk a scadenza è di 500€ il Montecarlo max risk mi dà 4.259?

    provo a darTi una risposta ....
    .... e' un calendar ? .... il max risk della strategia e' di 4260 .... i conti tornano ma la figura disegnata no ..... per cortesia postala alla prima scadenza ....

    fabio
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  7. #7
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Mi rendo conto che può essere davvero "stupido" quello che sto per dire, ma tant'è, quando mi fanno delle domande io cito sempre "non esistono domande stupide, esistono solo risposte stupide"...

    Quindi vengo alla domanda:
    come mai su un portfolio di 2 strategie il cui max risk a scadenza è di 500€ il Montecarlo max risk mi dà 4.259?
    Ciao caro,
    trovi la descrizione delle proprietà di iceberg alla pagina linkata sotto:

    http://manuals.playoptions.it/Iceber...x&s[]=risk

    Se usi la funzione di ricerca del manuale in alto a destra trovi tutto...o quasi :-)

    Cattura.PNG

    Ciao Ciao

  8. #8
    L'avatar di Furious
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    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    provo a darTi una risposta ....
    .... e' un calendar ? .... il max risk della strategia e' di 4260 .... i conti tornano ma la figura disegnata no ..... per cortesia postala alla prima scadenza ....

    fabio
    No non è un calendar, poi facendo altri test ho capito, la questione è molto più semplice:
    il max risk è una semplice somma algebrica dei 2 max risk delle 2 strategie

    In realtà, sia durante l'arco della strategia, che a scadenza, le 2 strategie in parte si compenseranno e quindi non sarà possibile perdere più di quanto indicato dalla linea gialla At Expiry (che è infatti l'obiettivo che mi ero posto con questo studio).
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