Discussione: Montecarlo max risk
Visualizzazione Ibrida
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29-09-16, 19:29 #1
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22-11-17, 17:22 #2
Mi rendo conto che può essere davvero "stupido" quello che sto per dire, ma tant'è, quando mi fanno delle domande io cito sempre "non esistono domande stupide, esistono solo risposte stupide"...
Quindi vengo alla domanda:
come mai su un portfolio di 2 strategie il cui max risk a scadenza è di 500€ il Montecarlo max risk mi dà 4.259?
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22-11-17, 20:15 #3
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23-11-17, 16:15 #4
No non è un calendar, poi facendo altri test ho capito, la questione è molto più semplice:
il max risk è una semplice somma algebrica dei 2 max risk delle 2 strategie
In realtà, sia durante l'arco della strategia, che a scadenza, le 2 strategie in parte si compenseranno e quindi non sarà possibile perdere più di quanto indicato dalla linea gialla At Expiry (che è infatti l'obiettivo che mi ero posto con questo studio).
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23-11-17, 11:12 #5
Ciao caro,
trovi la descrizione delle proprietà di iceberg alla pagina linkata sotto:
http://manuals.playoptions.it/Iceber...x&s[]=risk
Se usi la funzione di ricerca del manuale in alto a destra trovi tutto...o quasi :-)
Ciao Ciao