Citazione Originariamente Scritto da fonzie Visualizza Messaggio
Scusa Bollinger ,

la differenza la fa' il software ( ICEBERG)
o la gestione del Calendar gestito in maniera diversa rispetto al Calendar classico?


Se ti ricordi puoi postare le legs della strategia che ha illustrato al TOL?

Grazie mille e buona serata.
Se vuoi fare un calendar di delta allora la questione è semplice: basta trovare il trend e l'importo della venduta che paghi circa la/le comperate. Qui però dico che se voglio sfruttare il delta perchè ho buone probabilità di aver trovato il trend, allora il calendar NON è certo la figura ideale.

Se vuoi fare un calendar come strategia di volatilità devi saper scegliere le scadenze con cui lo costruisci dato che ti interesserà avere la volatilità della venduta in una fase di persistente discesa e vicevrsa quella comperata in fase opposta. Ovvero la vola in salita.
Ho scritto di proposito vola in salita e vola in discesa poichè NON ti interessa sapere se la vola è alta o bassa poiche anche se alta (rispetto alla media? ai due giorni passati, ai 20 anni di storia?..) potrebbe alzarsi ancora di più.
Quindi come prima cosa comperare e vendere sulle scadenze giuste: nell'esempio che ho portato a MIlano era 40/200 o gi di li. (ora non sono in ufficio!)
POi devi montarla con gli strike giusti: se il calendar è di vola, il delta ed il theta non debbono disturbare il risultato e pertanto io le costruisco neutrali verso il tempo e verso il movimento e poi le mantengo tali.

A questo punto ho rappresentato i valori in tempo reale delle tre greche appena menzionate, e si è visto che il delta ed il theta incidevano tra lo zero ed i 5 euro per ogni 250 euro di vega.

Questi sono i punti che ho spiegato per quanto riguarda il calendar, tutte questioni che si possono risolvere con carta penna e calamaio ... ma che con Icebrg riesci a trovare in minor tempo e forse con più precisione. Quello che aiuta molto in Iceberg, come tempistica per entrare in un Calendar di vega, è la volatilità calcolata con il nostro sistema e plottata come un oscillatore a periodo variabile autoadattativo.
Poi per mantenere il controllo, aiuta la visualizzazione dei soldi at now, differenziata per greca e per leg.