Discussione: Calendar volante sul dax
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04-11-16, 15:58 #1
Calendar volante sul dax
Da una domanda dell'utente civvc ho pensato di aprire una nuova discussione poichè la domanda è posta in una discussione Calendar ma che è un calendar di DELTA mentre quello di cui vedete le immagini è un calendar di VEGA.
Eseguita in reale così possiamo fare delle valutazioni anche sullo spread:
1) Come si vede la figura è sopra lo zero, quindi al momento è decisamente interessante.Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 05-11-16 alle 13:53
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-11-16, 15:59 #2
2) Nella figura di analisi vediamo però che un calo di vola di 1,6 punti ci porterebbe a toccare la linea dello zero
Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 04-11-16 alle 16:08
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-11-16, 15:59 #3
3) Posto le greche At Now che evidenziano che il vega che stiamo pagano in questo momento è dovuto allo spread
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-11-16, 16:00 #4
4) Per completezza metto anche i book di negoziazione in maniera tale che si possa valutare lo spread ed il momento di messa a mercato
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-11-16, 16:07 #5
Il senso della strategia è quella di avvantaggirsi della differenza di volatilità, quindi si presume di rimanere in mezzo alla figura e che questa rimanga nella posizione attuale o che al limite trasli verso l'alto.
Se dovesse esservi un brusco movimento nelle direzione della salita la figura scenderebbe mentre salirebbe se ci fosse un trend short.
Questa analisi la si vede molto chiaramente nell'oscillatore di volatilità che ci dice che ora è in ipervenduto dopo un fallito tentativo di ripartire verso l'alto.
Quello su cui confidiamo in questi casi è proprio la violazione dell'are di ipervenduto ed il raggiungimento di quella di ipercomprato...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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05-11-16, 18:05 #6
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Buonasera a tutti.
Sto studiando la strategia che ieri Tiziano, e altri, avete messo a mercato, che vedo da Telegram; solo un chiarimento per vedere se ho capito bene l'interpretazione dell'oscillatore di volatilità: La lettura del grafico mi da un'aspettativa di discesa del mercato e quindi aumento della volatilità. Bocciato o promosso? ah ah.
Io, visto che avremo un risultato elettorale ho fatto un'operazione molto più semplice, per la quale avrò il rimprovero assoluto di Tiziano che giustamente ci dice sempre che le scommesso si fanno al casinò. ho comprato una call e una put ATM sullo stesso strike: da una parte o dall'altra l'esito farà muovere le borse, spero decisamente, e la chiuderò subito dopo l'esito elettorale (mamma mia... sento già le urla dei rimproveri di Tiziano).
gigi
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04-11-16, 16:08 #7
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04-11-16, 16:20 #8
Sono diverse in termini di guadagno ma credo che possa andar bene anche quella sullo spy a patto che l'oscillatore di vola concordi con la "strategia della strategia"
e cioè vola che sale o che salirà...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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05-11-16, 01:33 #9
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E' possibile inserire il mio post delle 11.41 dal titolo " un arbitraggio non proprio certo ma ..." postato nella discussione " Call Diagonal Ratio Backspread" all'inizio di questa discussione per favore?
Non avevo aperto una nuova discussione perchè il senso era di condividere una strategia (in realtà varie perchè l'ho fatta su dax estox e spy, dove è venuta meglio di tutte e già stasera guadagna) anche per ringraziare Tancredi che aveva condiviso la sua.
Però sono contento che Tiziano ne abbia aperta una nuova!
A parte questo credo di aver scelto un nick veramente pessimo, non lo azzecca nessuno ...
VittorioIo non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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05-11-16, 13:47 #10