Calendar volante sul dax

[Cagalli Tiziano]

Da una domanda dell'utente civvc ho pensato di aprire una nuova discussione poichè la domanda è posta in una discussione Calendar ma che è un calendar di DELTA mentre quello di cui vedete le immagini è un calendar di VEGA.

un arbitraggio non proprio certo ma ...

Questa discussione è molto interessante ...
Grazie!
Partecipo con questa cosa che non è proprio in tema ma sempre diagonal è, anzi 2 diagonal a breve!
Non sono così novellino da non sapere che non è un arbitraggio reale (la figura che sto postando) perchè lavoriamo su diverse scadenze quindi le curve traslano verso l'alto e verso il basso con le variazioni di vola ...
... però le elezioni usa hanno provocato una grossa differenza di vola sulle diverse scadenze , tanto da poter creare figure del genere:


Comunque credo che le probabilità di fare un guadagno ci siano anche se gli spread bid ask sono forti !
Poi in caso bisogna gestire il lato che va male ... se scende molto ad es. la call comprata perde molto ma perde anche quella venduta , si potrebbe ricomprare quest'ultima e rivendere la settimana dopo ... inoltre si potrebbe chiudere in questo caso tutta la parte put che guadagna abbastanza ...
Tiziano che dici ?

Anteprime Allegate

Eseguita in reale così possiamo fare delle valutazioni anche sullo spread:


1) Come si vede la figura è sopra lo zero, quindi al momento è decisamente interessante.