Strategia su Fiuto Beta

[emilix85]

Buongiorno a tutti ragazzi sto provando a costruire la mia strategia su fiuto beta, vorrei costruire una strategia delta neutrale per guadagnare sull'aumento della volatilità. Sto provando a comprare una put e una call contemporaneamente sullo stesso livello di strike per pareggiare i delta, ma fiuto non melo permette. Sullo stesso livello mi fa solo comprare o una call o una put come mai? (credo che il motivo sia che comprando una put e una call sullo stesso livello di prezzo pareggerei tutte le greche) a questo punto la mia domanda è: visto che difficilmente riesco a trovare lo stesso identico delta su vari livelli di prezzo e scadenze, se volessi costruire una strategia delta neutrale come si fa?


2)Ipotizzando una situazione del genere:

compro una call con strike 100 a scadenza 03/17 avrò una perdita massima e un profitto potenzialmente infinito se il prezzo del sottostante sale
compro una put con strike 100 a scadenza 03/17 avrò una perdita massima e un profitto potenzialmente infinito se il prezzo del sottostante scende

ora ipotizzando che faccio le due operazione contemporaneamente il mio rischio sarebbe espresso dal premio massimo delle due operazioni se le due opzioni vanno a scadenza....ma il mio profitto non sarebbe comunque potenzialmente infinito se il prezzo strabordasse in su o in giu?

Lo chiedo perchè se provo ad impostare una strategia del genere su fiuto e la vado ad analizzare fiuto mi da un profitto e una perdita massima...non capisco...>>> autorisposta come non detto abituato al chain quadrato sbagliavo negli "acquisti" e nelle "vendite" scusami

Grazie a tutti

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti ragazzi sto provando a costruire la mia strategia su fiuto beta, vorrei costruire una strategia delta neutrale per guadagnare sull'aumento della volatilità. Sto provando a comprare e vendere una call contemporaneamente sullo stesso livello di strike per pareggiare i delta, ma fiuto non melo permette. Sullo stesso livello mi fa comprare o una call o una put come mai?

Grazie a tutti

Non è che Fiuto non te lo permette: se comperi una Call e poi la vendi il risultato è +1 -1 = 0 quindi se vuoi fare delle operazioni sullo stesso strike le devi fare su scadenze diverse e allora potrai comprare una Call su una scadenza e rivendere lo stesso strike sull'altra scadenza

[emilix85]

scusa ho aggiornato il post originale per essere piu chiaro e sul primo punto mi sono dato la risposta da solo per il resto puoi aiutarmi?

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti ragazzi sto provando a costruire la mia strategia su fiuto beta, vorrei costruire una strategia delta neutrale per guadagnare sull'aumento della volatilità. Sto provando a comprare una put e una call contemporaneamente sullo stesso livello di strike per pareggiare i delta, ma fiuto non melo permette. Sullo stesso livello mi fa solo comprare o una call o una put come mai? (credo che il motivo sia che comprando una put e una call sullo stesso livello di prezzo pareggerei tutte le greche) a questo punto la mia domanda è: visto che difficilmente riesco a trovare lo stesso identico delta su vari livelli di prezzo e scadenze, se volessi costruire una strategia delta neutrale come si fa?


2)Ipotizzando una situazione del genere:

compro una call con strike 100 a scadenza 03/17 avrò una perdita massima e un profitto potenzialmente infinito se il prezzo del sottostante sale
compro una put con strike 100 a scadenza 03/17 avrò una perdita massima e un profitto potenzialmente infinito se il prezzo del sottostante scende

ora ipotizzando che faccio le due operazione contemporaneamente il mio rischio sarebbe espresso dal premio massimo delle due operazioni se le due opzioni vanno a scadenza....ma il mio profitto non sarebbe comunque potenzialmente infinito se il prezzo strabordasse in su o in giu?

Lo chiedo perchè se provo ad impostare una strategia del genere su fiuto e la vado ad analizzare fiuto mi da un profitto e una perdita massima...non capisco...>>> autorisposta come non detto abituato al chain quadrato sbagliavo negli "acquisti" e nelle "vendite" scusami

Grazie a tutti

Avrai un possibilità di guadagno se il prezzo si muove in entrambe le direzioni e puoi avere una perdita masima se alla scadenza il prezzo del sottostante è a strike 100.
Cioè quello che hai speso.

Se provi a montarla in fiuto beta e poi chiedi una valutazione con il pulsante rosso <chiedi una valutazione> posto a sinistra ti arriverà una spiegazione in merito alla tua strategia.
Tranquillo che è gratuito e puoi chiederla n volte.
Buon lavoro