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  1. #131

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    Unhappy

    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Oggi, dopo che Eurostoxx e Dax sono entrati in trend ribassista e con l'aggiunta di una volatilità in aumento, ho messo in campo un ratio spread ribassista di call (dovrebbe essere questo il nome...) su Eurostoxx.
    Certo, l'ideale sarebbe stato cavalcare l'aumento di volatilità utilizzando le put, ma sono molto più tranquillo così.

    +1 call 3675 luglio
    -1 call 3700 luglio
    -1 call 3725 luglio

    Come al solito in condivisione.
    Ciao Furios,
    appunto, trend ribassista e io invece mi sono comprato una call sull'eurostoxx (con tempismo perfetto ). La volatilità è in aumento "composto" e questo mi induce (ancora) a pensare ad un aumento di qui a breve (certo se la compravo alle 17.10 era meglio). Se avrò ragione posterò gli studi fatti ultimamente sulla volatilità dello Stoxx, se avrò torto mi seppellirò quieto all'ombra di un cipresso, dopo aver cercato di correggere, per quanto possibile, la posizione.

  2. #132

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  3. #133
    L'avatar di Furious
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    ratio spread alla cassa

    Oggi il ratio spread ribassista segnava +204€ (ovviamente opera del delta), per cui sono passato alla cassa, visto che dopo soltanto 2 giorni di borsa aperti l'intera strategia ha reso il 50% di quanto avrebbe reso a scadenza (5 mesi e mezzo!).

    Con un minimo di contrattazione ho chiuso a +197€.

    Ora attendo un attimo prima di aprire una nuova strategia, in quanto sembra ancora che le mani grosse non si siano ancora posizionate sul lato put. Attualmente non ci sono barriere alla discesa e quindi... o la discesa sarà molto ampia, oppure a breve dovranno comparire delle "colonnine" arancioni ! :D

    Ecco, giusto per fare un esempio, sull'S&P non mi sembra che abbiano le idee molte chiare, guardate l'allegato... io una figura del genere non l'ho mai vista sul market strategy e tra l'altro quasi tutta praticamente in perdita LOL
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    Ultima modifica di Furious; 05-02-18 alle 16:25

  4. #134
    L'avatar di Furious
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    Giornata tosta... penso per tutti!

    Comunque dopo i paurosi spread dell'apertura, poco dopo l' apertura acquistata coperta su febbraio put 3250 finanziandomi con call 3675 giugno

    In chiusura rivenduta in apertura la put 3250 con +80€. Questa mossa non è tranquilla, è meglio sempre essere più coperti nell'overnight.
    Ad ogni modo c'è la strategia di copertura, il put backspread che tampona molto bene, attualmente le 2 strategie segnano circa:
    -1.000 il doppio ladder
    +500 il backspread di put

    E in caso di ribassi il backspread di put va a limitare la perdita massima di questo "mini" portafoglio.
    Dunque togliendo la "mini" protezione di febbraio, mi sono preso un rischio tutto sommato sopportabile .

  5. #135
    L'avatar di Furious
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    nuovo piccolo calendar

    Ieri ho messo in campo un calendar diagonal di put otm, con l'idea di proteggermi ulteriormente da ulteriori innalzamenti di volatilità.
    In teoria ora il volatility index ci sta dicendo che la volatilità dovrebbe abbassarsi, ma non si sa mai che prima di abbassarsi... ci siamo capiti...
    Oltre a questo mi preoccupa un pò il fatto che ancora non compaiono le posizioni sul lato put dei maggiori indici, e l'Eurostoxx in questa fase è molto debole, va su solo per l'inerzia di Wall Street (come del resto negli ultimi tempi).
    Mi sarei aspettato di veder chiudere il gap, ma va beh, queste sono elucubrazioni che non ci interessano!

    Ora in caso di calo di volatilità c'è la strategia principale (il doppio ladder) che tornerà in guadagno, in caso di aumenti e ribassi dell'indice oltre a questo piccolo calendar c'è sempre il backspread di put che fa egregiamente il suo dovere.
    Mi sento protetto a sufficienza, ma non ho scartato aggiustamenti al doppio ladder.

    Devo dire che questo è il mio primo ribasso forte in cui ho strategie in reale, quindi è un grandissima palestra. Sinceramente, dopo tanti mesi di volatilità molto bassa, lo stress devo dire che è aumentato (anche se le protezioni le ho), anche a voi fa così o è solo una cosa dei principianti?
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  6. #136

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    Sempre sull'eurostoxx50,
    sarà un caso che ieri pomeriggio (quando magari ci si poteva aspettare per oggi una continuazione del recupero) la situazione dei contratti nel BidAskHits sulle 2 scadenze più a breve era questa? (vedi file del 07/02)

    Mentre la situazione di oggi sembrerebbe un po' più rialzista (file del 08/02)
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  7. #137
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    Citazione Originariamente Scritto da gfuochi Visualizza Messaggio
    Sempre sull'eurostoxx50,
    sarà un caso che ieri pomeriggio (quando magari ci si poteva aspettare per oggi una continuazione del recupero) la situazione dei contratti nel BidAskHits sulle 2 scadenze più a breve era questa? (vedi file del 07/02)

    Mentre la situazione di oggi sembrerebbe un po' più rialzista (file del 08/02)
    Da questo punto di vista è meglio che risponda qualcuno più esperto, però ti posso dire che anche io ho dato un'occhiata ogni tanto ai bid-ask e alle vola delle atm, ma da quello che ho capito non sono attendibili perchè cambiano spesso.
    Ad es. ieri mattina su marzo per un attimo ho visto le call più prezzate delle put atm, ma poco dopo è cambiata la situazione.
    Molto più attendibile imho la schermata skewness, che al momento mi risulta così:
    domani: discesa (addirittura -140%)
    a 8 gg: discesa (circa -12%)
    a 15 gg: salita (circa +10%)

    Mi sembra in linea con quanto visto negli ultimi 2 gg.: ci può stare un piccolo rimbalzo a breve, giusto per scaricare un pochettino la volatilità e gli indicatori di ipervenduto, ma poi si dovrebbe tornare a scendere.
    La cosa mi sembra sia confermata dal fatto che ancora praticamente NESSUNO prende posizione sui dpd lato put, nè in Europa nè sugli indici Usa.
    Da quello che posso intuire anche i big vogliono capire bene l'entità di questo ribasso, quindi temono di posizionarsi sul lato put per il momento.
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  8. #138

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    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Da questo punto di vista è meglio che risponda qualcuno più esperto, però ti posso dire che anche io ho dato un'occhiata ogni tanto ai bid-ask e alle vola delle atm, ma da quello che ho capito non sono attendibili perchè cambiano spesso.
    Ad es. ieri mattina su marzo per un attimo ho visto le call più prezzate delle put atm, ma poco dopo è cambiata la situazione.
    Molto più attendibile imho la schermata skewness, che al momento mi risulta così:
    domani: discesa (addirittura -140%)
    a 8 gg: discesa (circa -12%)
    a 15 gg: salita (circa +10%)

    Mi sembra in linea con quanto visto negli ultimi 2 gg.: ci può stare un piccolo rimbalzo a breve, giusto per scaricare un pochettino la volatilità e gli indicatori di ipervenduto, ma poi si dovrebbe tornare a scendere.
    La cosa mi sembra sia confermata dal fatto che ancora praticamente NESSUNO prende posizione sui dpd lato put, nè in Europa nè sugli indici Usa.
    Da quello che posso intuire anche i big vogliono capire bene l'entità di questo ribasso, quindi temono di posizionarsi sul lato put per il momento.
    Si, in effetti la situazione Bid/Ask è ancora cambiata anche se rimane ancora leggermente rialzista nel brevissimo periodo. Ho visto però che sono sparite molte PUT vendute presenti stamattina, mi piacerebbe avere il parere di Andrea o Tiziano in merito. Il Bid/Ask Hits, come si aggiorna? E' da considerarsi giornaliero (nel caso non mi spiego appunto il delta di 1270 put vendute presenti stamattina e ora scomparse) o si resetta in qualche modo (ma non ne capirei la logica....e visto che qua di cose illogiche non ce ne sono... )

  9. #139
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    Citazione Originariamente Scritto da gfuochi Visualizza Messaggio
    Il Bid/Ask Hits, come si aggiorna?
    Non si aggiorna

    E' da considerarsi giornaliero (nel caso non mi spiego appunto il delta di 1270 put vendute presenti stamattina e ora scomparse) o si resetta in qualche modo (ma non ne capirei la logica....e visto che qua di cose illogiche non ce ne sono... )
    Mi sura i volumi dal momento in cui apri il software e non si resetta.
    IL PROBLEMA che stiamo verificando è che alcuni mumenti i broker mandano dei dati che sono le somme dei contratti sino a quel punto eseguiti. Noi non riusciamo a distingure un "numero pulito" da un "numero somma" e stiamo pertando pensando di togliere l'applicazione. (Prima di metterla abbiamo testato per alcuni mesi e in quel periodo nessun broker aveva mai mandato somme )

    Segui la skewness come ha ben spiegato il bravo Furious
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #140

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Non si aggiorna



    Mi sura i volumi dal momento in cui apri il software e non si resetta.
    IL PROBLEMA che stiamo verificando è che alcuni mumenti i broker mandano dei dati che sono le somme dei contratti sino a quel punto eseguiti. Noi non riusciamo a distingure un "numero pulito" da un "numero somma" e stiamo pertando pensando di togliere l'applicazione. (Prima di metterla abbiamo testato per alcuni mesi e in quel periodo nessun broker aveva mai mandato somme )

    Segui la skewness come ha ben spiegato il bravo Furious
    Grazie Tiziano,
    peccato perchè sarebbe un altro dato oggettivo da aggiungere all'arsenale di cui, grazie a Playoptions, disponiamo. Ho mandato una mail ad Andrea nei giorni scorsi con il nome di una piattaforma basata sui volumi di futures e azioni (che sicuramente già conoscete) i cui dati mi sembrano attendibili.

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