Quando i principianti iniziano a fare sul serio

[Cagalli Tiziano]

Ieri come da programma, ho venduto una put 3275 componendo la figura in allegato prevista.
In questo modo ho bloccato la perdita dell'at now in caso di salita, mentre in caso di discesa ho un bep a 4%.
Anche se il sottostante è impostato al rialzo non mi fido a sbilanciare la strategia adesso e metterla tutta a rialzo...
L'idea sarebbe quella di acquistare una call leggermente otm (es. la 3375) ad un prezzo tale che mi permetta di tenere la parte di sinistra sopra lo 0 fino al bep di 4%: per fare questo ho bisogno di un leggero ribasso (1% circa), che tra l'altro mi potrebbe consentire di chiudere in buon gain il backspread di call montato.

Sarei molto contento se qualcuno intervenisse per dire la sua!
Grazie

Cosa hai pianificato se l'indice scendesse del 4% in un giorno?

[Furious]

Cosa hai pianificato se l'indice scendesse del 4% in un giorno?

Chiudere la call 3300 e col ricavato finanziarmi put otm o mosse simili (es. finanziarmi una put itm....)

In realtà ieri attorno al -1% di indice ho chiuso ugualmente la call 3300 e una delle call 3425, il motivo è che strategicamente la call 3300 è errata visto che non c'è alcuna resistenza lì e l'indice la passa spesso.
L'idea lunedì è quella di vendere una call 3350, ed anche se il premio non sarà grasso comunque la figura risulterà con un payoff a scadenza più ampio e bilanciato rispetto a prima. E' la figura in allegato.
Da lì posso valutare di chiudere la short put 3275 sui rialzi o la short call 3350 sui ribassi, cioè probabilmente potrò giocare un pò sui movimenti che farà l'indice su e giù.

In condivisione la mossa aggiornata è l'ultima in fondo (la p4).

[Furious]

...come da programma ho venduto la call 3350, il problema è che stamattina mi sembrava proprio una bella partenza a rialzo e ho messo l'ordine a 28...
Poi vedendo che non era aria ho abbassatto poco sotto i minimi di giornata a 25...
E infine mi sono ridotto a venderla nell'orario peggiore (ore centrali con bassissima volatilità...) a 21 :(

Quindi payoff un pò peggiorato rispetto a quanto previsto

[Furious]

Mi aspettavo un rialzo, ma non così brusco... tant'è che si sta verificando una situazione simile a quella di 2 strategie fa, quando però non avevo il backspread.

Ora non mi sono voluto sbilanciare troppo essendoci ancora ben 2 settimane e mezzo alla scadenza, ho cercato di tamponare l'at now ed ora come obiettivo ho il pagare meno possibile altre call (3400 o addirittura 3375 se c'è un ritracciamento).
Ho provato diverse soluzioni per mettermi in trend, ma andare a vendere put itm-atm o otm aumenta il rischio in una maniera che non mi piace: infatti pur riuscendo in certi casi ad avere at-now positivi già sopra i 3400 in caso di ribassi poi la figura andava in perdita dopo 1% circa con ripidissima discesa...

Ecco la situazione p6 che trovate anche in condivisione

[bergamin]

Mi aspettavo un rialzo, ma non così brusco... tant'è che si sta verificando una situazione simile a quella di 2 strategie fa, quando però non avevo il backspread.

Ora non mi sono voluto sbilanciare troppo essendoci ancora ben 2 settimane e mezzo alla scadenza, ho cercato di tamponare l'at now ed ora come obiettivo ho il pagare meno possibile altre call (3400 o addirittura 3375 se c'è un ritracciamento).
Ho provato diverse soluzioni per mettermi in trend, ma andare a vendere put itm-atm o otm aumenta il rischio in una maniera che non mi piace: infatti pur riuscendo in certi casi ad avere at-now positivi già sopra i 3400 in caso di ribassi poi la figura andava in perdita dopo 1% circa con ripidissima discesa...

Ecco la situazione p6 che trovate anche in condivisione

Non dovresti corrergli dietro ma precedere. Così paghi molto ed una figura così che è già difficile da gestire di suo, diventa un esercizio di pazienza.

[Furious]

Non dovresti corrergli dietro ma precedere. Così paghi molto ed una figura così che è già difficile da gestire di suo, diventa un esercizio di pazienza.

Questo mi lascia totalmente spiazzato... ero convinto che invece il modo giusto era andare dietro a "come si muove" e adeguarsi di conseguenza...
Ma quindi consigli di anticipare gli acquisti / vendite "in caso di"?
Se mi puoi fare un esempio anche banale te ne sarei grato,
per come l'ho intesa io penso che anticipare significhi, ad es. in caso di figura come questa, acquistare le protezioni prima, però in ogni caso il payoff si abbassa...
Ma forse ho capito male io!

[Furious]

Fatta piccola correzione al delta senza sbilanciarmi troppo:

P7

questa mossa fa anche aumentare un pò la base piatta del payoff a scadenza sopra lo 0
chiudendo la put 3225 e vendendo la put 3300 si ha un delta ancora più positivo (mosse fatte)

Fatto un altro lieve miglioramento sempre alla base piatta del payoff.

P8

chiudo anche la put 3250 con un piccolo miglioramento sulla base piatta
del payoff. La figura è praticamente identica alla p7, la trovate in condivisione come sempre.

Ora col sottostante a 3400 dovrei decidere quale call mettere in campo, ma oggi considerando anche il fine settimana, i dati e i discorsi.... vorrei evitare di acquistare e semmai acquistare su un ribasso cercando di mantere la base piatta del payoff sopra lo 0 (dalle prove fatte sarebbe la atm la migliore). D'altronde in caso di rialzo il delta è comunque dalla mia.