Quando i principianti iniziano a fare sul serio

[Furious]

Questo mese sancirà la fine di un periodo di (chiamiamolo) "test in reale", nel senso che da luglio poi inizierò a cambiare operatività allungando le scadenze e cercando di concentrami con più precisione sul vega.
Non mi sono accanito nel riportare questo backspread sopra lo 0, si sarebbe potuto vendere delle call su altri mesi, ma questo avrebbe significato continua a lavorarci ancora e vorrei prendermi un pò di vacanze prima di ripartire... del resto mi sono portato dietro un pò di stress facendo strategie più corte e facendo tanti eseguiti, errori che non vorrei ripetere nel futuro e cui appunto voglio dare un taglio!

Le perdite di questa strategia (si aggireranno attorno ai 500 euri) le terrò a mente come lezione per:
1)non cadere nella trappola di fare overtrading (infatti semplicemente non facendo alcuna mossa il 2 giugno questa strategia sarebbe stata ben sopra lo 0
2)se possibile è meglio automatizzare le mosse (il mio obiettivo è passare quanto prima a Beetrader ovviamente!)
3)ricordare che una strategia "nata" male, è bene non cercare di portarla per forza a profitto, ma è meglio limitarsi a chiuderla con una piccola perdita e liberare i margini (cosa in effetti potevo fare benissimo all'inizio quando stavo per chiudere la butterfly)

Queste cose, effettivamente già trattate nel forum, un conto è leggerle, e poi un conto è viverle sulla pelle...
Quindi sono ben contento di chiudere questa prima fase di test con una leggera perdita (chissà quando avrei imparato questa lezione... forse l'avrei imparata con perdite molto maggiori!), sperando di ripartire al meglio, sempre studiando qui tutto questo fantastico ben di dio che voi Playoptions ci avete messo a disposizione

[Robby]

Ciao Furius.
purtroppo capita di rimanere incastrati..però secondo il mio modesto parere i backspread su scadenze brevi sono non sono un gran che..sarebbe meglio su scadenze lunghe minimo sei mesi anche perchè l'aumento della volatilità si fa sentire molto di più.. Hai provato a fare dei test?

[Furious]

Ciao Furius.
purtroppo capita di rimanere incastrati..però secondo il mio modesto parere i backspread su scadenze brevi sono non sono un gran che..sarebbe meglio su scadenze lunghe minimo sei mesi anche perchè l'aumento della volatilità si fa sentire molto di più.. Hai provato a fare dei test?

Esatto Robby, hai colto il punto, i backspread su scadenze brevi è meglio evitarli, io avevo sempre concepito le opzioni come strategie che facevo e chiudevo mensilmente, così come quando vai a lavoro lavori per un mese e poi prendi lo stipendio...
Concezione evidentemente errata

[antimo]

Buon pomeriggio a tutti. Torno a scrivere dopo un periodo di vacanza per aggiornare la strategia che avevo messo in reale, la prima strategia, molto semplice e tranquilla ma mi è servito per incominciare a prendere confidenza in reale con le opzioni, considerando che ho ancora il bonus commissionale.
Vi allego l’immagine da webank. Attualmente sono in profitto di 13 euro che equivale a circa il 30% dell’intero guadagno che dovrei avere a scadenza (35 euro totali). La mia intenzione è quella di chiuderla domani appena possibile, anche se so che sarebbe opportuno chiudere la strategia almeno quando si raggiunge il 70% dell’utile totale, ma dato che il guadagno totale è piccolo che non ho commissioni e che voglio fare altre prove per lo più con le settimanali per prendere dimestichezza con gli ordini, credo che non sia proprio una cattiva idea. Nell’immagine2 riallego la strategia iniziale su fiuto.

Per guadagnare qualcosa di più, non so se avrebbe potuto avere senso tipo acquistare e vendere anche 10 opzioni: in tal modo avrei avuto un utile a scadenza di 350 euro, certo con margini più alti, ma comunque essendo un'operazione abbastanza tranquilla e con probabilità di successo veramente elevata forse non sarebbe stato così male. In merito vi chiederei, gentilmente, un parere.

[antimo]

Per le prossime volte mettila in condivisione su Fiuto (basta che clicchi sul pulsante Invia strategia) quando sei su Fiuto beta, così eviti che gli altri la ricostruiscano.

Io sinceramente qui non andrei tanto a forzare la situazione, hai un buon 3% prima del bep.
Però ti dico che se qualcuno mi consegnasse questa strategia e potessi rischiare un pò di più di un semplice spread, allora metterei in piedi la figura in allegato.

Rimane comunque lateral rialzista, ma ha più premio. L'unico problema è che la put venduta ora ha volatilità bassa, bisognerebbe attendere un momento migliore per venderla.
Entrambe le strategie essendo "rialziste" - "laterali" sarebbero comunque consoni a quanto ora ci dice lo studio sulla volatilità che sul Dax sembra dirci appunto vola stabile o in diminuzione.
Un'altra cosa da considerare sono le correzioni: cioè il piano B quale sarebbe?
Io non ho smanettato granchè su questo tipo di figure, ma partendo da un payoff già abbastanza magro mi sembra che non ci siano mosse semplici per riportare il payoff sopra lo 0 (ad es. si potrebbe fare il classico raddoppio di call vendute sul lato opposto+put itm).

Il tuo spread così come l'hai costruito è una situazione simile a quella in cui mi potrei trovare con la strategia di giugno, dove cioè ho rapporto profitto/perdita molto scarso e quindi tutto quello che vi costruisco sopra lo posso fare solo a patto di aumentare il rischio ulteriormente, o aumentare la scadenza (cosa che però per questo mese non voglio fare).

Forse se c'è qualcuno esperto con i calendar magari ti può aiutare a spalmare la strategia su altre scadenze, ma io per ora preferisco restare fuori dalle strategie su scadenze diverse.

Ciao Furious, ti scrivo anche se con un po’ di ritardo, e ti ringrazio del tuo consiglio sulla strategia. Il tuo miglioramento mi era piaciuto molto, l’unico problema è che avendo un lato scoperto i margini richiesti sono molto alti (ti allego il portafoglio virtuale certo fatto ora ma credo che non cambi molto, mi si chiede poco meno di 3500 euro) e poi se crollava subito credo che sarei andato un po’ nel panico ma soprattutto perché, per il mio modo di fare, lo strike venduto era abbastanza vicino al prezzo.
Io preferisco a questo punto andare su scadenze più lontane per guadagnare qualcosa in più. Sto cercando qualche strategia utile a tal fine.

[Furious]

Ciao Furious, ti scrivo anche se con un po’ di ritardo, e ti ringrazio del tuo consiglio sulla strategia. Il tuo miglioramento mi era piaciuto molto, l’unico problema è che avendo un lato scoperto i margini richiesti sono molto alti (ti allego il portafoglio virtuale certo fatto ora ma credo che non cambi molto, mi si chiede poco meno di 3500 euro) e poi se crollava subito credo che sarei andato un po’ nel panico ma soprattutto perché, per il mio modo di fare, lo strike venduto era abbastanza vicino al prezzo.
Io preferisco a questo punto andare su scadenze più lontane per guadagnare qualcosa in più. Sto cercando qualche strategia utile a tal fine.

Non devi lasciare il lato put scoperto, mettici una put lontana lontana (che ti costa poco), es. 0.1 di delta o addirittura anche meno.
Io non lascio MAI nessun lato scoperto e compro SEMPRE prima di vendere, sono regole ferree che mi sono imposto come basi di sicurezza e sono cose su vado tranquillo perchè le ha dette Tiziano !

Nelle figure tante volte sembra che i lati sono scoperti solo perchè mettendo le coperture lontane si ha difficoltà nello zoomare la parte centrale della strategia, tutto lì

[antimo]

Ciao a tutti, oggi ho aperto in reale un iron condor settimanale scadenza venerdì 30. Avrei potuto diminuire i bep per guadagnare di più, ma ho voluto essere prudente. L'idea è quella di guadagnare almeno 10 punti sia lato call che put, e vorrei vedere di proporla ogni settimana. Vorrei sfruttare il decadimento temporale. Devo vedere se fattibile anche riguardo alle commissioni. Mentre per quanto concerne l'eventuale aggiustamento farei così: se ad esempio il prezzo ha raggiunto lo strike della put venduta, venderei la put comprata all'inizio che sarà in utile e poi comprerei la put strike superiore alla venduta e girerei quindi la direzione (per meglio capirmi vi allego l'immagine su fiuto immagine2, ovviamente non considerando le call che scadrebbero a zero; per la put comprata ho messo un prezzo abbastanza alto, nel peggior caso possibile). Stesso vale nel caso fosse toccato lo strike della call venduta ma ovviamente al contrario.
Cosa ve ne pare? Può essere interessante?

[antimo]

Riprendo il post precedente dicendo che ho anche aperto, questa però col portafoglio virtuale, un calendar in cui ho venduto lo strike 13000 scadenza luglio e comprato strike 13200 scadenza agosto. Vi allego alle 17:30 il resoconto.
La vorrei testare per vedere di proporla ogni mese.

[Furious]

Sinceramente l'iron condor ha un rapporto rischio / guadagno davvero scarso e non mi sembra una bella idea mettere su una strategia del genere...

Per quanto riguarda il calendar non mi esprimo perchè ancora non ho approfondito lo studio su tali figure.

[Furious]

Dopo tante riflessioni, studi e valutazioni varie... ho deciso di ripartire ma soltanto in demo per ora.
Anche se mi sento piuttosto sicuro nel mettere a mercato strategie e gestirle quando vanno in crisi, devo ammettere che facendo l'opzionista con poco tempo a disposizione e senza software adeguato (occorre almeno Bee), non posso pretendere di gestire più di 1 strategia alla volta e spesso va a finire di mettere in campo strategie con rapporti rischio rendimento un pò inadeguati o di mettere in campo strategie che non sono propriamente adatte per il momento.
Mi rendo conto che senza l'ausilio di software adeguato, diventa più difficile scegliere la strada giusta... in poche parole diventa difficile rendere redditizio quel poco che ho imparato: quindi mi sono detto, perchè non fare solo demo per ora?

In questo modo posso stare più tranquillo, testare di più, e utilizzare le opzioni al 100% (finora ho solo lavorato su 1 unica scadenza e senza mai il sottostante). Insomma vorrei prepararmi un pò di più per un futuro approccio professionale e magari nel frattempo assistere ad un fase di mercato ad alta volatilità, perchè sinora ho lavorato sempre con bassa vola e credo proprio che sia una mancanza non da poco nel proprio bagaglio di esperienza.

Quindi dopo aver tentennato circa 2 settimane per scegliere una strategia... ho messo in campo in demo quella qui sotto, e sono felicissimo come al solito di ricevere vostre idee, commenti ed ovviamente anche critiche !


AVVIO DEMO CONDOR BROKEN WING SHORT (è in condivisione sul gruppo)

E' un condor broken wing short, dove non ho ancora acquistato la short
call e dove le 2 opzioni acquistate hanno
scadenza breve (chiaramente da rinnovare se non va in gain prima).
L'idea è basata sulla tenuta del supporto a 3450 che dovrebbe favorire
ulteriori rialzi a breve: entro fine mese si potrebbe
vendere la call 3575 a prezzi migliori e allora la strategia sarebbe un
pò più profittevole.

Dopo aver messo a mercato la call 3575 e dopo aver rinnovato le protezioni
da agosto a settembre la figura sarà appunto
un condor broken wing.

Prima della vendita della call 3575, in caso di ribassi sotto 3450 ho previsto
la vendita della call 3400 o simile (che darebbe
lo stesso un condor broken wing, con il vecchio supporto 3450 che diventa bep).
Mentre quando la figura sarà completa dovrò solo temere rialzi sopra i
3625 (2 correzioni previste prima di boxare o hedgiare
il lato short).


Vedete la correzione in caso di rottura del supporto PRIMA di vendere la 3575 in allegato.

Le altre correzioni previste dopo aver messo in campo il condor al completo sono in questo altro post --->http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ken-wing-short