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  1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    May 2011
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    PESCARA
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    Fregare il MM si può ?

    Ieri ad un giorno dalla scadenza della 4° settimanale ho messo in piedi questo doppio calendar ( payoff tratteggiato). Oggi alla scadenza me lo ritrovo sopra lo zero e si puo chiudere in gain.

    ScreenShot_20161125104244.png

    Il ragionamento che ho fatto è il seguente:

    Se il calendar lo avessimo messo a mercato al contrario cioè comprando le corte e vendendo le lunghe avremmo realizzato questa figura con gain certo ad un giorno dalla scadenza se la volatilita fosse rimasta invariata.

    ScreenShot_20161125105302.png

    ma siccome il MM non ti regala una "ceppa" era estremamente probabile che questa mattina avrebbero alzato la volatilità sulla scadenza lunga per riportare il payoff nella sua posizione naturale sotto lo zero e così è stato.

    Allora io, consapevole di tutto ciò cerco di fregarti prevedendo le tue mosse, e il calendar anzichè venderlo lo compro mettendolo a mercato al contrario puntando propio su un aumento della vola che puntualmente si è verificato.

    1-0 palla al centro !!

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 25-11-16 alle 11:28
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2

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    116
    incredibile.....
    c'è sempre da imparare....complimenti, da stampare e tenere a mente per i prossimi trade.

    grazie apo
    fabrizio

  3. #3

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    186
    Davvero complimenti, Apo. Questa sì che è (una) strategia !

    Molto educativa, anche per chi come me che da poco sta studiando i calendar, seguendo le due/tre discussioni che sono in essere.
    Fabrizio

  4. #4

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    grazie Apo per la condivisione ....
    .... questa strategia e' valida statisticamente ? ... si riesce a simularla in Options Backtest ?

    grazie in anticipo
    saluti
    fabio
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

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