La torta della nonna

[papacharlie]

Perchè mai una strategia di Theta in un momento in cui il mercato ha volatilità a livelli mai visti e il delta potrebbe uccidere anche il più ITM dei Condor?
Credo che la scelta alternativa sia di non fare nulla.

Io credo che sia opportuno continuare a discutere di calendar, finalizzate a guadagnare dal Vega e non dal delta, sopratutto dopo i numerosi interventi, compreso quello di Tiziano ci ha fornito il modello interpretativo e lo strumento per farlo.

Bergamin però pensando alla soluzione di Livio, che sicuramente si è chiesto come incassare quella enorme volatilità presente sulla scadenza del 09 dicembre, magari il movimento potrebbe superare un condor, ma io mi sto chiedendo : " come si potrebbe fare , per approfittare comunque di una vola così alta sulla scadenza appena successiva al referendum ? "

E quindi se vendiamo quella scadenza ( quella del 09 dicembre intendo) come possiamo coprirci senza essere in condor sulla stessa scadenza oppure con coperture su scadenze successive che ci farebbero essere vega positivi ?

Apo , tu ti stai esercitando nei ragionamenti al rovescio , hai qualche strada da percorrere ?

Mi potete dare una mano in questo ragionamento ?

Ciao a tutti

Paolo