La torta della nonna

[papacharlie]

Bella domanda Paolo,

approfittare del crollo di volatilità post referendum sulla chain della scadenza del 9 non è semplice, un forte movimento dall' una o dall' altra parte potrebbere mettere in ginocchio qualsiasi strategia vega negativa costruita pre referendum specialmente se si è aperti da entrambi le parti tipo condor.

Ora bisogna capire come i MM intendono far crollare la vola se di colpo all' apertura dei mercati ( cosa probabile ) o se lo fanno progressivamente durante la giornata. In questo secondo caso c'e margine di manovra e bisogna essere lesti nel vendere opzioni in direzione del trend tentando di guadagnare sia dal delta che dal vega

A qualcuno vengono in mente altre idee ?

Apo

Ciao Apo

ho provato a montare questa figura....la prima scadenza è sul 16 perchè fiutobeta non ha le settimanali, con iceberg domani si potrebbe provare sul 09 dicembre è lo stesso vega positiva però......ma si potrebbe approfittare del crollo delle vendute senza mettersi in trend.....
Le vendute sono a delta 0,2 circa , e le comperate a 0,50 ,,,la logica mi direbbe che le vendute lontane crollerebbero prima, sia di theta che di vega ..
I beps sarebbero al 3%..si potrebbe pensare ad una operazione fatta in due tempi ...vendita della 09 dicembre e a scadenza rivendere quella al 16..
Teniamo conto che il 13 e 14 c'è la riunione fed e la vola potrebbe rimanere su almeno sulle comperate e allora questa figura potrebbe andare bene

[bruno]

Ciao Apo

ho provato a montare questa figura....la prima scadenza è sul 16 perchè fiutobeta non ha le settimanali, con iceberg domani si potrebbe provare sul 09 dicembre è lo stesso vega positiva però......ma si potrebbe approfittare del crollo delle vendute senza mettersi in trend.....
Le vendute sono a delta 0,2 circa , e le comperate a 0,50 ,,,la logica mi direbbe che le vendute lontane crollerebbero prima, sia di theta che di vega ..
I beps sarebbero al 3%..si potrebbe pensare ad una operazione fatta in due tempi ...vendita della 09 dicembre e a scadenza rivendere quella al 16..
Teniamo conto che il 13 e 14 c'è la riunione fed e la vola potrebbe rimanere su almeno sulle comperate e allora questa figura potrebbe andare bene

Ecco la strategia di vega sulla scadenza della prossima settimana venduta con tanto premio e con coperture gennaio.

[papacharlie]

Ecco la strategia di vega sulla scadenza della prossima settimana venduta con tanto premio e con coperture gennaio.

Bruno, è sempre vega positiva....Le comperate in caso di vola in calo non sono neutre , anzi

Mi sa che la cosa migliore sia quella di stare fermi...almeno fino a che non si capisca come fare...Addirittura in questi giorni abbiamo un aumento forte di vola sulle scadenze brevi , ma sulle lunghe un leggero calo....Il lenzuolo se lo muovono come vogliono...

Questa allegata è la figura messa in test il 29 novembre a vega negativo gennaio /Giugno...

Sta guadagnando 200 € ....

Mentre la torta della nonna iniziale ne guadagnerebbe più di 900 prevalentemente di vega....

Strategie contrarie solo che la torta a vega + è su una su scadenze breve e il reverse vega - è su una scadenza più lontana.....

Entrambe in gain ...boh

Ma che razza di ragionamento fanno sti MM...???

Tiziano quale è la ratio ?

[bruno]

Bruno, è sempre vega positiva....Le comperate in caso di vola in calo non sono neutre , anzi

Mi sa che la cosa migliore sia quella di stare fermi...almeno fino a che non si capisca come fare...Addirittura in questi giorni abbiamo un aumento forte di vola sulle scadenze brevi , ma sulle lunghe un leggero calo....Il lenzuolo se lo muovono come vogliono...

Questa allegata è la figura messa in test il 29 novembre a vega negativo gennaio /Giugno...

Sta guadagnando 200 € ....

Mentre la torta della nonna iniziale ne guadagnerebbe più di 900 prevalentemente di vega....

Strategie contrarie solo che la torta a vega + è su una su scadenze breve e il reverse vega - è su una scadenza più lontana.....

Entrambe in gain ...boh

Ma che razza di ragionamento fanno sti MM...???

Tiziano quale è la ratio ?

Paolo, è la strategia che avevi postato ieri su Fiuto solo con le vendute a scadenza post referendum ( settimanale che su Fiuto non ci sono) e le comprate a gennaio

[papacharlie]

Buongiorno a tutti

allora siamo arrivati al venerdì prima del referendum

Come già annunciato la mia posizione personale è stata chiusa mercoledì , ma la torta della nonna iniziale che cosa avrebbe fatto ?

Ecco il risultato alle 10:45 di oggi ....e adesso si sarebbe dovuta chiudere in ogni caso

Quindi Torta della nonna fuori dal forno per tutti !!

Paolo