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Discussione: Strategia non direzionale
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29-11-16, 10:57 #1Junior Member
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Strategia non direzionale
Buon giorno a tutti, sono nuovo nel forum e nuovo nel mondo delle opzioni ma ho letto tanto e ho pensato a questa strategia non direzionale sull'S&P500.
E' praticamente un mix tra diagonal spred di PUT coniderando di vendere più vote delle PUT OTM su gennaio coperto con l'acquisto di una PUT ATM a media scadenza (marzo).
Dal lato CALL, vendo una CALL OTM marzo e acquisto due CALL OTM gennaio.
Che ne pensate? Ho fatto una "minchiata"?
Praticamente la mia idea è che se mi va verso le PUT incasso un bel premio dalla PUT comprata e posso vendere ancora PUT abbassando la spesa.
Se mi va dal lato CALL entro dicembre/inizio gennaio, guadagno dalle CALL acquistate.
Allego il Payoff e le legs della startegia
Luca Chesini
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